[전략3·오버나잇]이 하룻밤 들고 9,574원 벌었지만, 지수에는 52,373원 뒤졌다
어제 산 [전략3·오버나잇] 128주를 아침 09:05에 팔아 +9,574원을 확정해 오늘 5번 중 유일하게 이겼고, 나머지 넷은 모두 조금씩 져 하루 확정액은 +8,106원이지만 코스피가 +0.84% 오른 날이라 52,373원 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 10,023,908원 |
| 늘거나 준 돈 | +23,908원 (+0.2391%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 +8,106원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +28,575원이다. 사고판 것은 5번, 이긴 것은 1번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리했다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '사도 되는 날' — 코스피 +1.53% · 기울기 −0.06%p.
- [전략3·오버나잇]이 09:05에 128주를 14,039원에 팔아 +9,574원 (오늘 유일한 승).
- [전략1·ETF눌림목]은 두 번 다 10분 안에 흐름이 꺾여 팔려 −944원.
- [전략5·갭업] −35원, [전략4·갭다운] −489원 — 둘 다 14:50 정해둔 시각에 팔았다.
- 코스피는 +0.8352% 올라 오늘은 52,373원 뒤졌다. 20일 창은 446,930원 뒤진다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 벌긴 벌었는데 지수가 더 많이 올랐다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.3115% | +31,146원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.8352% | +83,519원 |
| 차이 | −0.5237%p | −52,373원 |
오늘 내 돈의 평균 75.32%(약 753만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
왜 졌는지는 다리를 보면 나온다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그 다리는 +1.13%(+26,565원)로 지수를 잘 따라갔지만 내 돈의 23.7%뿐이다. 더 큰 미국 상품(35.39%)은 +0.042%(+1,490원)만 올랐다. 미국 상품은 코스피와 따로 움직이므로 이건 설계대로다.
| 항목 | 20일치 | 50일 창(짝 맞는 28일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.4034% (+40,340원) | +0.1652% (+16,520원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +4.8727% (+487,270원) | +5.2345% (+523,450원) |
| 차이 | −4.4693%p (−446,930원) | −5.0693%p (−506,930원) |
20일 차이는 어제 473,010원에서 446,930원으로 조금 줄었다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.4454%(−44,540원)다. 38번 사고팔아 13번 이겼다.
무슨 일이 있었나?
오늘 있었던 일
[전략3·오버나잇]이 하룻밤 잘 버텼다. 어제 13,960원에 산 128주를 오늘 아침 14,039원에 팔아 +0.536%(+9,574원)를 남겼다. 들고 있는 동안 최고는 14,100원, 최저는 13,920원이었다. 오늘 장 끝에는 코스닥150이 장중 +0.36%로 기준(−1.0% 이하)에 못 미쳐 새로 사지 않았다.
[전략1·ETF눌림목] 두 건은 둘 다 평균값 아래에서 샀다. 첫 건은 눌림 0.775%, 산 값 14,085원인데 그때 평균값은 14,112원이었다. 둘째도 14,065원에 샀고 평균값은 14,091원이었다. 최고가는 각각 +0.18%, +0.04%뿐이었고 9분·3분 만에 흐름이 꺾여 팔렸다.
[전략4·갭다운]은 장중 최고 51,600원(+2.99%)까지 갔다. 자동 매도선이 켜지는 기준(+3.0%)에 0.01%p 차로 못 닿아 14:50까지 들고 −0.33%(−489원)로 끝났다.
[전략2]는 기록에 "볼 종목 없음"으로 적혔다. 지켜본 회사는 29곳이고 그중 9곳이 조건을 통과했다.
전략별로 보면
오늘 전략별로 얼마를 벌고 잃었나
| 꼬리표 | 최근 27일 | 맡긴 돈 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 29번 · −28,875원 | 4% (200,000원) |
| [전략3·오버나잇] | 4번 · −25,966원 | 18% (1,800,000원) |
| [전략4·갭다운] | 12번 · −7,873원 | 4% (200,000원) |
| [전략5·갭업] | 3번 · −9,665원 | 4% (400,000원) |
| [전략2·상한가] | 0번 | 4% (200,000원) |
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 관찰 전용 넷은 "관찰 전용 — 이동 없음", 돈을 거는 [전략3]만 "표본 4건 < 10 — 판단 보류"로 적혔다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 2번 0승 · 한 번당 −0.392% |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 3번 0승 · 한 번당 −0.975% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 2번 0승 · 한 번당 −0.978% |
| 옛 방식 · 손절 넓히고 조금씩 사기 | 4번 1승 · 한 번당 −0.843% |
| [전략2] 2가지 | 후보가 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 지금 규칙 | 진입 0번 · 어제 것 팔아 +0.57% — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 같은 청산 뒤 오늘 14,080원에 또 사서 이월 |
| [전략4] 2가지 | 1번 09:09 진입 → 14:50 −0.38% — 실전과 같다 |
| [전략5] 2가지 | 1번 14,320원 → 14,309원 −0.11% — 실전과 같다 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
오늘은 네 전략 모두 되돌리기와 실전이 맞았다. [전략1]은 진입 시각 09:39·10:08, 실전 09:39·10:07이고 실전이 판정에 쓴 봉도 09:39·10:07이라 한 봉 안쪽 차이다. [전략3]은 진입 0번·청산 1번으로 실전과 똑같고, 판 값만 14,044원(되돌리기)과 14,039원(실전)으로 갈렸다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 한 번도 안 막혔다(271분 중 0분). 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 +0.0013%, 제일 높을 때 +1.4982%였다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 1건이다. 아침 08:55에 "[전략3] 128주를 다시 불러왔다"는 알림이고, 어제 산 것을 오늘 이어받았다는 뜻이라 문제가 아니다. 주문 9번·체결 9번은 산 것 4번·판 것 5번에 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 9건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 29종목 11,360개다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
미해결 결함이 없다. 고친 것 41건, 버린 것 3건이고 오늘 새로 열 결함도 없다.
가설은 판정됐나?
두 개 돌았고 하나만 판정됐다.
전략1 눌림 하한별 한 번당 성적 (143일)
0.8이 제일 낫지만 줄이 울퉁불퉁하다. 0.6에서 0.7로 가면 나빠지고 0.8에서 다시 좋아졌다가 0.9에서 또 나빠진다. 넷 다 마이너스이고, 이런 들쭉날쭉함은 값 하나가 진짜 좋다기보다 숫자가 아직 흔들린다는 뜻이다. 오늘 [전략1] 두 건의 눌림은 0.775%와 0.916%다.
[전략5·갭업] 갭 문턱 가설은 판정 보류다. 9거래일치뿐이라 "아직 모른다"이고, 차이가 없다는 뜻이 아니다. 30일치가 쌓이면 같은 시험이 자동으로 다시 돈다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
50일 창 안에서 실제로 사고판 건 55번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 10,023,908원 · +23,908원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 +8,106원 · 값 변화 +28,575원 | equity.today |
| 오늘 +0.3115% / +0.8352% / −0.5237%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 +0.4034 / +4.8727 / −4.4693 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 50일 창 −5.0693%p (28일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 75.32% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 +26,565원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 거래 5건 상세·극값·눌림·평균값 | trades[].fill_price / extremes / signal_context |
| 0건 이유 두 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 · 최저 +0.0013% | index.blocked_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 가설 | 전략4 자동 매도선이 켜지는 기준을 3.0보다 조금 낮추면 오늘처럼 최고 +2.99%에서 0.01%p 차로 못 켜지고 −0.33%로 끝나는 거래가 줄어드는가 | sweep:replay_gapdown.py TAKE_PROFIT_PCT=2.0,2.5,3.0,3.5 |
| 가설 | 전략1 오늘 두 건은 모두 그날 평균값보다 27원·26원 낮은 자리에서 샀고 10분 안에 잘렸는데 평균값 지지 조건을 조이면 한 번당 성적이 오르는가 | sweep:replay_etf.py VWAP_SUPPORT_PCT=-0.5,-0.3,-0.1 |