전략이 통째로 바뀌었고, 새 전략은 하루 종일 한 번도 체결되지 않았다
v2 VWAP 회귀에서 v4 ETF 레짐 눌림으로 전략이 교체된 첫날 KODEX 인버스에 신호 3건이 났으나 지정가 1,145원이 세 번 다 체결되지 않아 거래 0건·손익 0원이고, 동시에 재생이 5종에서 2종으로 줄어 3·4단계 판정 수단이 사라졌다.
결과
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 레짐 | RED_B (09:30:02 결정) · 지수 −1.016% · 기울기 −0.485%p · 전일 +0.653% |
| 대상 | 114800 KODEX 인버스(1×) 고정 |
| 신호 / 주문 / 체결 / 미체결 | 3 / 3 / 0 / 3 |
| 거래 | 0건 |
| 총손익 → 순손익 | 0원 → 0원 (0.000%) |
| 누적 수익률 / MDD | −0.909% / 0.909% (8/10과 동일) |
| 워치독 / API 오류 | 0 / 0 |
| 관찰 | 정적 22 → 동적 5 (+ ETF 3종은 동적 평가 자체가 없음) |
| 지수 | 최저 −1.363%, 최고 +1.653% |
| 아카이브 | 22종목 8,618봉 |
시간 순서 — 세 신호 전부 KODEX 인버스이고, 세 주문 전부 같은 가격이다.
| 시각 | 일 |
|---|---|
| 09:30:02 | 레짐 RED_B 판정 → 대상 KODEX 인버스 |
| 09:35:32 | 신호 1,151 (고가 1,157 / 눌림 0.519% / VWAP 1,150.88) → 지정가 1,145 / 1,135주 |
| 10:01:44 | 신호 1,152 (눌림 0.432% / VWAP 1,150.15) → 지정가 1,145 |
| 10:02:51 | 신호 1,152 (눌림 0.432% / VWAP 1,150.16) → 지정가 1,145 |
| 이후 | 추가 신호 없음. cancel 3건, 체결 0 |
주문금액은 1,145 × 1,135 = 1,299,575원, 자본의 13.0%. 세 주문이 동시에 살아 있었는지 취소 후 재주문인지는 취소 시각이 없어 구분하지 못했다.
전략 교체를 원자료가 설명하지 않는다. strategy 필드가 etf_regime_pullback으로 바뀌었고 재생 라벨이 "v4 ETF 레짐 (현재 전략)"이며 v2는 "반사실"로 강등됐다. 왜, 언제, 누가 바꿨는지는 이 문서 범위 밖이고 확인하지 못했다. 아래 판단은 전부 "어제까지의 계획이 다른 전략을 대상으로 세워졌다"는 전제 위에 있다.
미체결 3건 — 지정가가 눌림 밴드의 반대쪽 끝에 걸렸다
v4 진입 밴드는 고가 대비 눌림 0.4~1.2%다. 오늘 고가 1,157 기준으로 밴드는 1,143.1 ~ 1,152.4.
| 값 | 고가 대비 눌림 | |
|---|---|---|
| 신호가 | 1,151 / 1,152 / 1,152 | 0.52% / 0.43% / 0.43% (밴드 얕은 끝) |
| 지정가 | 1,145 (3회 동일) | 1.04% (밴드 깊은 끝) |
| 종일 저가 | 원자료에 없음 | — |
신호는 밴드에 막 들어온 지점에서 났는데 주문은 밴드가 끝나가는 지점에 걸렸다. 1,157 × 0.99 = 1,145.43 → 호가 단위 내림하면 1,145와 일치하지만, 세 주문의 고가가 모두 1,157로 같아 점이 하나뿐이다. 산식 추정의 근거로 쓸 수 없다. 8/10의 지정가는 신호가 −100원(−0.12%)이었고 오늘은 −0.52~−0.61%다 — 전략이 다르므로 비교 대상도 아니다.
확실한 것은 하나다: 오늘 v4는 신호를 세 번 냈고 세 번 다 못 샀다. 신호 로직과 주문가 로직이 같은 지점을 보지 않는다.
replay 비교 — 5종이 2종으로 줄었다
| 재생 | 관찰 | 거래 | 결과 |
|---|---|---|---|
| v4 ETF 레짐 (현재) | — | 0 | 표본 없음 |
| v2 반사실 (구 VWAP 회귀) | 5 | 2 | −27,003원 (−0.27%), 기대값 −1.063%/거래, 2건 전부 stop_loss |
(a) 트레일링 껐을 때 비교 — 재생이 없어졌다. 어제까지 나흘 연속 "차이 없음"을 확인해 온 대조군이 오늘 목록에서 사라졌다. v4 파라미터는 "손절 −0.6 / 추세 VWAP−0.3 / 목표 +1.0"으로, 무장 +3.0 / 되돌림 1.0의 추적 익절 구조 자체가 보이지 않는다. v4에 트레일링이 있는지조차 원자료로 확인하지 못했다. 오늘 체결이 0이므로 +3.0% 도달 여부를 물을 대상도 없다.
(b) 옛 유니버스 상한 재생 — 없어졌다. 어제까지 "손익 전액이 RANGE_MAX 완화분"이라는 판단을 세 번 쌓았는데 오늘은 그 대조군이 돌지 않았다. 참고로 v2 반사실이 거래한 두 종목은 가온전선(변동폭 4.47), 마녀공장(4.22)으로 둘 다 옛 상한 2.5를 넘는다. 즉 옛 상한이었다면 v2 반사실도 거래 0건이었을 정황이지만, 재생을 돌린 것이 아니라 변동폭만 대조한 추론이다.
(c) 3·4단계 예정값 재생 — 없어졌다. 오늘 그 값들이 유리했는지 불리했는지 판정할 자료가 없다. 다만 3단계(지수차단 −1.5)를 적용했다면 오늘 blocked_minutes는 4 → 0이 됐을 것이다(최저 −1.363% > −1.5%). 체결이 0이라 손익 차이는 어느 쪽이든 0원이다.
v2 반사실은 8·9번째 패배를 기록했다. 가온전선 156,900 → 155,466(−1.14%), 마녀공장 18,140 → 18,003(−0.98%). 실거래 6건에 반사실 2건을 더하면 8연패이지만, 반사실은 실전과 대조된 적이 없는 도구다(8/10에도 가격이 0.35~0.47% 어긋났다). 승률 근거로 쓰지 않는다.
한 가지는 맞았다: v2 반사실의 관찰 5종목이 실전 동적 통과 5종목과 일치하고, 거래한 두 종목도 그 안에 있다. 유니버스 산출은 이틀 연속 일치. 다만 오늘도 실전 체결이 0이라 슬롯 배분은 또 시험되지 않았다(8/6 결함 #1, 4거래일째 대기).
재생과 실전의 값이 하나 어긋난다
실전 regime |
v4 재생 | |
|---|---|---|
| 지수 / 기울기 | −1.02% / −0.49%p | −1.02% / −0.49%p (일치) |
| 가드: 전일 등락 | +0.65% | +0.04% |
가드 기준이 −3.0%라 양쪽 다 통과했고 오늘 결과는 갈리지 않았다. 그러나 같은 날 같은 값이 다르게 계산된다. 기록만 한다.
조건 C — 4분, 6거래일 만에 처음 −1.0 ~ −1.5 구간에 들어갔다
blocked_minutes = 4, 임계 −1.0%, 진입창 09:30~14:00(271분) → 1.5%.
| 날짜 | blocked | 진입창 기준 | 지수 최저 |
|---|---|---|---|
| 8/4 | 134분 | 49% | −2.83% |
| 8/5 | 0분 | 0% | +4.57% |
| 8/6 | 47분 | 17% | −1.82% |
| 8/7 | 271분 | 100% | −6.51% |
| 8/10 | 0분 | 0% | −0.987% |
| 8/11 | 4분 | 1.5% | −1.363% |
지수가 처음으로 −1.0과 −1.5 사이에 머물렀다. 3단계 판정에 필요했던 바로 그 구간이다. 그런데 판정은 여전히 안 된다.
- 그 4분이 몇 시였는지 원자료에 없다. 신호 3건(09:35·10:01·10:02)은 전부 주문까지 갔으므로 그 시각은 차단 구간이 아니다.
- 판정 조건의 "A+B"는 v2의 진입 조건이다. 전략이 v4로 바뀐 지금 그 조건이 무엇을 가리키는지 정의되지 않았다.
미충족으로 남긴다(6거래일 연속). 분모 문제(8/7 결함 #2)는 blocked_minutes가 4이고 minutes가 390이라 오늘도 판별하지 못했다.
설계상의 의문 하나 — 오늘 대상은 인버스다. 지수가 −1.0% 아래로 갈수록 유리한 종목인데, 조건 C는 바로 그 구간에서 진입을 막는다. 09:30:02 레짐 판정 시점의 지수는 이미 −1.016%로 임계 아래였다. 이 게이트가 ETF 레짐 전략에도 적용되는지, 적용된다면 의도인지 확인하지 못했다. gate 이벤트가 1건 있으나 내용이 없다.
유니버스
정적 22 → 동적 5. 통과: 가온전선·한화오션·LG전자·마녀공장·온코닉테라퓨틱스.
| 사유 | 건수 |
|---|---|
| 변동폭 (>5.0) | 11 |
| 거래량비 (<0.8) | 4 |
| 갭 (범위 밖) | 2 |
| 동적 평가 없음(ETF 3종) | — |
19개 평가 종목 변동폭 중앙값 5.20%. 8/4 5.64 → 8/5 3.30 → 8/7 5.27 → 8/10 4.45 → 8/11 5.20. 다섯 번째 표본에서도 흔들린다. 상한 5.0이 중앙값 바로 아래라 절반 이상을 잘랐다. 상한을 건드릴 근거는 여전히 없다.
정적 유니버스에 ETF 3종(KODEX 200·인버스·코스닥150)이 포함되어 있고 셋 다 dynamic_detail: null / passed_dynamic: 0이다. 즉 동적 필터를 통과하지 못한 종목에 오늘의 유일한 신호가 났다 — 레짐 대상은 별도 경로로 선정된다. 이전 날 원자료에 ETF가 있었는지는 확인할 수 없으므로 "새로 들어왔다"고 단정하지 않는다.
부수 관찰(결론 없음): 마녀공장이 갭 +5.96% 로 상한 6.0에 0.04%p 차이로 통과했고, v2 반사실은 이 종목에서 −0.98%를 잃었다. 비에이치 갭 +12.52%, 코스메카코리아 거래량비 25.51 — 정적 통과 종목의 분산이 크다.
결함
| # | 징후 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신호 3건 전부 미체결 — 신호는 눌림 0.43~0.52%, 주문은 눌림 1.04% | 신호 판정가와 주문가 산출이 다른 기준을 쓴다. 산식 미확인, 표본은 값 하나(1,145) | 기록만 |
| 2 | 재생과 실전의 전일 등락률 불일치 — +0.65% vs +0.04% | 미확인. 오늘은 가드 −3.0에 걸리지 않아 결과 동일 | 기록만 |
| 3 | 재생 5종 → 2종 축소 — 트레일링·옛 상한·3단계·4단계 대조군 소실 | 전략 교체와 함께 재생 구성이 바뀌었다. 사유는 원자료에 없다 | 기록만. 단계 계획의 판정 수단이 없어졌다 |
| 4 | 동적 필터 미통과(114800)에 신호·주문 발생 | 레짐 대상 선정이 동적 유니버스와 별도 경로 | 기록만 |
| 5 | 조건 C가 인버스 매수에도 적용되는지 불명 | 지수 하락이 유리한 종목에 지수 하락 차단을 거는 구조 | 기록만 |
| 6 | 주문 취소 시각·유효시간 미기록 | cancel 3건은 있으나 언제인지 없다. 동시 3주문 여부 판별 불가 | 기록만 |
| 7 | blocked_minutes 4분의 시각 없음 | 8/7 #1과 같은 항목. 3단계 판정을 계속 막는다 | 기록만 (5거래일째) |
| 8 | v2 반사실 손절 실행가가 −0.6% 기준보다 깊다 (−0.914% / −0.755% gross) | 8/10 실전 추정(−0.47%로 얕음)과 방향이 반대다. 재생과 실전이 다른 산식을 도는 정황 | 기록만. 재생 손익을 근거로 쓰지 않는 방침 유지 |
| 9 | 손절 누적 카운트 재집계 여전히 불가 | 원자료가 당일분만 준다 (8/7 #6) | 기록만 |
warnings 0건. by_type 총 15건 — order 3, cancel 3(미체결 3건과 일치), bot 2, universe 2, watchdog 2, archive·gate·report 각 1. 루프 징후 없고 watchdog 2건이 닷새째 유지된다. gate 는 오늘 처음 나온 type이다.
진전 하나
trades에 mfe_pct / mae_pct 필드가 처음 생겼다. 8/6부터 다섯 거래일 연속 지적한 "미실현 최고가 없음"에 대한 답이 될 수 있는 항목이다. 다만 오늘 체결이 0이라 값은 셋 다 null이고, 이 필드가 실제로 채워지는지는 확인하지 못했다. 익절 +2.5 판정 조건("고점 +3.0% 도달 1건")은 체결이 나와야 시험된다. 또 signal_context가 고가·눌림률·VWAP·직전고가를 남기기 시작했다 — 어제까지 없던 정보다.
지난 회고가 남긴 질문에 대한 답
| 질문 | 답 |
|---|---|
| 손절선이 신호가 기준인가 체결가 기준인가 | 검증 못 했다. 체결 0건. 전략도 바뀌어 세 번째 표본은 다른 전략에서 받아야 한다 |
| 손절 후 쿨다운 | 검증 못 했다. 청산이 없었다 |
| 동일 종목 하루 진입 횟수 / 미체결의 한도 계산 | 부분 답. 미체결 3건 뒤에도 신호가 계속 났다(3번째까지). 미체결은 한도를 소진하지 않는 것으로 보이나, v4의 한도 규칙이 v2와 같은지 모른다 |
| 관찰 종목 밴드 체류 분 수 | 없다. v4는 대상이 1종목 고정이라 질문의 성격도 바뀌었다 |
| 진입 후 미실현 최고가 | 필드는 생겼고 값은 없다 |
| 슬롯 경쟁일에 재생이 배분을 재현하는가 | 또 시험 못 했다. 실전 체결 0 (4거래일째 대기) |
blocked_minutes 분모 | 4 vs 390 — 여전히 판별 불가 |
내일 확인할 것
- v4 주문가 산식 — 신호가·고가·VWAP 중 무엇을 기준으로 지정가를 거는가. 고가가 다른 날의 두 번째 표본으로 검증
- 오늘 미체결 3건이 가격이 안 와서인지 주문 유효시간이 짧아서인지. 저가 데이터와 취소 시각 필요
- 체결이 났을 때
mfe_pct/mae_pct가 실제로 채워지는가 - 조건 C가 ETF 레짐 전략(특히 인버스)에도 적용되는가. 적용된다면 의도인가
blocked_minutes의 시각- 재생 목록이 2종으로 고정인가. 3·4단계를 계속 판정할 생각이면 대조군이 돌아와야 한다
- v4의 손절·목표·트레일링 구조(−0.6 / +1.0 / VWAP−0.3)가 v2와 어떻게 다른지, 트레일링이 존재하는지
조치 — 없다
파라미터를 바꾸지 않는다. 오늘 거래가 0건이라 어떤 값에 대해서도 근거가 늘지 않았고, 더 근본적으로 어제까지 쌓은 단계 계획이 무엇을 대상으로 하는지 불분명해졌다.
| 단계 | 조건 | 현재 |
|---|---|---|
| 3 조건 C −1.5 | 지수가 −1.0 ~ −1.5 구간에 머문 분에 진입 조건 성립한 날 1회 | 오늘 그 구간에 4분 진입(첫 사례). 그러나 시각 없음 + "진입 조건"의 정의가 전략 교체로 무효 — 미충족 |
| 4 손절 −1.5 | 손절 거래 10건 누적 | 6건 (증가 없음, 결함 #9로 미검증). 대상 전략이 바뀌어 누적을 이어 쓸 수 있는지도 불명 |
| 4 익절 +2.5 | 고점 +3.0% 도달 거래 1건 이상 | 0건. mfe_pct 필드 생김 — 측정 수단이 생겼을 가능성 |
| 5 거래량비 | 재생이 실전을 재현한 뒤 판정 | 보류 — 4거래일째 슬롯 배분 미검증 |
이 표를 그대로 이어가는 것 자체가 옳은지 오늘 답이 없다. 3~5단계는 v2 VWAP 회귀의 파라미터를 대상으로 세운 계획이고, 현재 전략은 v4다. 단계를 건너뛰지 않는다는 원칙은 유지하되, 이 단계표가 v4에 유효한지부터 확인해야 한다. 임의로 새 계획을 세우지 않는다.
6거래일 정리
| 날짜 | 전략 | 거래 | 승 | 순손익률 | 지수 최저 | 진입창 차단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | v2 | 0 | — | 0% | −2.83% | 49% |
| 8/5 | v2 | 2 | 0 | −0.42% | +4.57% | 0% |
| 8/6 | v2 | 2 | 0 | −0.25% | −1.82% | 17% |
| 8/7 | v2 | 0 | — | 0% | −6.51% | 100% |
| 8/10 | v2 | 2 | 0 | −0.232% | −0.987% | 0% |
| 8/11 | v4 | 0 | — | 0% | −1.363% | 1.5% |
누적 6거래 6패, −0.909%, MDD 0.909% — 오늘 변동 없다. 6일 중 3일이 무거래이고, 그중 오늘은 처음으로 "차단당해서"도 "신호가 없어서"도 아닌 못 사서 무거래였다.
손실이 나지 않은 날이지만 좋은 날은 아니다. 어제 회고가 "손실의 크기를 정하는 손절 규칙이 어느 가격을 기준으로 도는지 모른다"로 끝났는데, 오늘은 그 질문을 검증할 체결이 하나도 없었고 검증 도구(재생 3종)까지 사라졌다. 전략이 바뀐 첫날 얻은 것은 새 전략에 대한 정보 세 줄과, 옛 전략에 대해 다섯 거래일간 모아둔 질문들이 답을 받지 못한 채 유예됐다는 사실이다.