갭다운 전략이 첫 거래에서 이겼다 — 23분에 11,047원, 그런데 지수엔 0.191%p 졌다
크게 빠져서 시작한 비에이치아이를 09:05에 사서 09:28에 팔아 11,047원을 벌었지만(첫 거래·1승), 오늘 지수를 그냥 사면 +0.6266%(62,659원)여서 봇은 0.191%p(19,102원) 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,975,203원 |
| 늘거나 준 돈 | −24,796원 (−0.248%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
| 무엇을 | 얼마어치 | 전체의 몇 % |
|---|---|---|
| [코어] KODEX 200(069500) | 2,349,490원 | 23.55% |
| [코어] KODEX 미국S&P500(379800) | 3,569,295원 | 35.78% |
| [코어] KODEX KOFR금리액티브(423160) | 1,108,600원 | 11.11% |
| 아직 안 쓴 돈 | 2,947,818원 | — |
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 +11,047원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +33,990원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 그중 이긴 것은 1번이다.
오늘 한눈에
- 코스피가 −2.63%로 시작해 봇은 '아무것도 안 하는 날'로 봤다.
- [전략4·갭다운] 첫 거래. 09:05에 비에이치아이 7주를 56,600원에 사서 09:28에 58,312원에 팔아 23분 만에 +11,047원.
- [전략1·ETF눌림목] [전략2·상한가] [전략3·오버나잇] 오늘 거래 0번.
- [코어] 세 상품 값이 올라 아직 안 판 이익이 33,990원 늘었다.
- 옛 방식으로 다시 돌려보기 5건이 전부 오류로 죽었다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 조금.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.4356% | +43,557원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.6266% | +62,659원 |
| 차이 | −0.191%p | −19,102원 |
오늘 내 돈의 평균 70.53%가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
15일을 모아 보면 아직 앞서 있다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 7일이다.
| 항목 | 값 (7일치) | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.2425% | −24,250원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −0.4428% | −44,280원 |
| 차이 | +0.2003%p | +20,030원 |
실제로 팔아서 확정한 쪽은 15일 동안 −0.9699%다. 15번 사고팔아 3번 이겼다. 지수 자체는 같은 기간 +1.9686%였다.
무슨 일이 있었나?
| 시각 | 일 |
|---|---|
| 09:05:03 | [전략4·갭다운] 083650(비에이치아이) 어제보다 3.04% 싸게 시작. 아까 찍은 높은 값(56,400원)을 넘김 → 56,600원 7주 주문 (396,200원) |
| 09:05:04 | 1.5초 만에 56,600원에 체결 |
| 09:28:16 | 주가가 오르면 같이 올라가는 자동 매도선에 닿아 58,312원에 팔림 |
| 09:30:01 | 코스피 −2.63%·기울기 +0.87%p → '아무것도 안 하는 날'. [전략1] 쉬었다 |
- 가격에서 11,984원, 수수료 121원·세금 816원 → 합쳐 11,047원 이익 (+2.788%)
- 들고 있는 동안 제일 좋았을 때가 59,200원(+4.59%), 제일 나빴을 때가 55,600원(−1.77%)
오늘은 진입 자리가 좋았다. 어제 59,300원이던 주식이 57,500원에 열리고 55,800원까지 밀린 뒤 되돌아섰다. 봇은 되돌아서는 첫 신호에 붙었다. 다만 한 번뿐이다. 이 전략이 좋은지는 아직 모른다.
전략별로 보면
| 꼬리표 | 오늘 | 최근 10일 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 0번 | 8번 · −17,156원 |
| [전략2·상한가] | 0번 | 0번 |
| [전략3·오버나잇] | 0번 | 0번 |
| [전략4·갭다운] | 1번 1승 · +11,047원 | 1번 · +11,047원 |
맡긴 돈은 네 전략 모두 어제와 같다. 기록에 적힌 이유는 넷 다 같다 — "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 |
|---|---|
| 지금 쓰는 방식 (전략1) | 거래 0번 — 오늘은 쉬는 날이었다 |
| 지금 쓰는 방식 + 자동 매도선 끄기 | 거래 0번 |
| 옛날 방식 5가지 | 전부 오류로 죽음 |
| [전략2·상한가] 2가지 | "분봉 없다"며 생략 |
| [전략3·오버나잇] 2가지 | 1번 팔아 −1.26% (−125,888원) |
| [전략4·갭다운] 2가지 | 1번 사고팔아 +5.78% (+287,979원) |
세 가지를 짚는다.
첫째, 옛날 방식 5건이 모두 같은 오류로 죽었다. 오늘 지켜본 회사 목록에서 비에이치아이만 '하루 변동폭' 칸이 비어 있는데, 옛 되돌리기가 그 칸을 꼭 읽으려 해서 멈췄다. 하루치로 확정할 수 있는 잘못이라 새 문제로 연다.
둘째, [전략3·오버나잇] 되돌리기는 8월 21일에 사서 오늘 팔았다. 실제 봇은 그날 사지 않았다. 같은 규칙인데 되돌리기만 산 것이다. 이것도 새 문제로 연다.
셋째, 같은 거래를 되돌리기는 09:46까지 들고 가 +5.78%를 냈다. 실제 봇은 09:28에 +2.79%로 팔았다. 자동 매도선이 실제 봇에서 더 빨리 작동한 것이다. 이건 가설로 넘긴다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
210분이다. 오늘은 살 수 있는 시간 271분 중 210분이 막히는 날이었다. 코스피가 하루 중 최저 −4.29%까지 밀렸으니 당연하다. 다만 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다. 그리고 오늘 옛 방식은 오류로 죽어 실제로 쓰이지도 않았다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D23 | 3일 | 아직. 오늘 거래는 판 값(58,312원)이 최저값(55,600원)보다 높아 이 문제를 볼 기회가 없었다. 사람이 봐야 하는 확인이라 자동으로 안 돈다 |
| D24 | 2일 | 오늘은 정상. 26종목 10,186개 분봉이 쌓였다. 다만 8월 24일이 왜 0개였는지는 여전히 모른다 |
| D25 | 2일 | 오늘은 경고 0건. 새벽 오류가 재현되지 않았을 뿐, 원인은 확인하지 못했다 |
| D26 | 2일 | 판정 못 함. 오늘은 지수 최고·최저가 다 기록돼 값 없음과 0분을 구분하는지 볼 수 없었다 |
지금까지 고친 것 20건, 버린 것 2건, 안 고친 것 4건이다.
가설은 몇 개나 판정됐나?
2개가 돌았고 둘 다 판정 가능으로 나왔다.
[전략3·오버나잇] 조건을 얼마나 느슨하게 할까 (122일치)
| 기준 | 거래 | 한 번당 | 합계 |
|---|---|---|---|
| −0.5%(가장 느슨) | 61번 | +0.426% | +2,593,817원 |
| −1.0%(지금) | 55번 | +0.412% | +2,262,135원 |
| −1.5% | 46번 | +0.317% | +1,456,975원 |
세 가지 다 플러스다. 이 전략의 되돌리기는 122일에 2백만 원 넘게 벌었다. 그런데 실제 봇은 10일 동안 한 번도 사지 않았다. 어제 세운 가설(조건이 너무 좁은가)의 답은 아니오다. 조건 탓이 아니라 실제 봇이 이 전략을 실행하지 않고 있을 가능성이 크다. 새 문제로 연다.
[전략1·ETF눌림목] 눌림을 더 기다릴까 (122일치)
| 눌림 하한 | 거래 | 한 번당 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0.4%(지금) | 102번 | −0.231% | −1,179,295원 |
| 0.8% | 66번 | −0.244% | −804,485원 |
| 1.2% | 0번 | 셀 수 없음 | — |
더 기다리면 거래 수만 줄고 한 번당 성적은 조금 나빠진다. 어제 세운 가설의 답도 아니오다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
실제로 사고판 건 다 합쳐 15번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다. [전략4·갭다운]이 크게 이겼지만 1번이다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,975,203원 · −24,796원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 다리별 금액·비중 | equity.legs |
| 확정 +11,047원 · 값 변화 +33,990원 | equity.today |
| 지금 전부 판다고 치면 +0.4356% | daily.mtm_pnl_pct |
| 오늘 차이 −0.191%p | daily.alpha_pct / bench_bh_pct |
| 15일 창 −0.2425 / −0.4428 / +0.2003 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 15일 확정 −0.9699% | rolling.20d.bot_realized_pct |
| 주식 비중 70.53% | daily.exposure_pct |
| 거래 상세·최고 59,200원 | trades[0] / extremes |
| 막힌 210분 / 271분 | index.blocked_minutes / window_minutes |
| 되돌리기 이름 원문 | replay[].label |
| 스윕 결과 원문 | evolution.sweeps_run[].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 결함 | v2 재생 5건이 전부 KeyError 'range_pct' 로 죽었다 — 전략4 후보 083650 의 dynamic_detail 에 range_pct 키가 없다 | 사람이 replay.py rescore_universe 가 range_pct 없는 detail 을 건너뛰는지 확인한다 |
| 결함 | 전략3 오버나잇이 실전 10거래일 0건인데 같은 기준(-1.0%) 재생은 122거래일 55건 기대값 +0.412% 를 잡았다 | 사람이 15:10~15:18 전략3 진입 판정 로그와 예산 배분 경로를 확인한다 |
| 결함 | 미실현이 두 곳에서 다르다 — holdings·equity 는 -3,319.45원인데 daily.unrealized_pnl 은 -5,554.4475원으로 2,235원 차이 | 사람이 두 집계의 진입가 기준을 대조한다 |
| 결함 | 전략2 재생 2건이 '2026-08-25 는 보관 분봉이 없다'로 생략됐는데 archive 는 26종목 10,186봉이다 | 사람이 replay_limitup.py 의 분봉 조회 종목 범위를 확인한다 |
| 가설 | 전략4 추적 매도선 되돌림 폭을 넓히면 기대값이 오르는가 — 실전은 +2.79%에 팔았고 재생은 같은 진입에서 +5.78%까지 들고 갔다 | sweep:replay_gapdown.py TRAIL_GIVEBACK_PCT=1.5,2.5,3.5 |