두 번 사서 두 번 다 잃었다 — 18,137원, 지수엔 0.786%p 뒤졌다
크게 빠져 시작한 SK이노베이션과 코스닥150 상품을 샀지만 둘 다 손실로 끝나 18,137원을 잃었고(2번 0승), 오늘 지수를 그냥 산 +0.7912%(79,124원)에 0.786%p(78,601원) 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,972,051원 |
| 늘거나 준 돈 | −27,949원 (−0.2795%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
| 무엇을 | 얼마어치 | 전체의 몇 % |
|---|---|---|
| [코어] KODEX 200(069500) | 2,369,620원 | 23.76% |
| [코어] KODEX 미국S&P500(379800) | 3,564,080원 | 35.74% |
| [코어] KODEX KOFR금리액티브(423160) | 1,108,670원 | 11.12% |
| 아직 안 쓴 돈 | 2,929,681원 | — |
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −18,137원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +14,985원이다. 오늘 사고판 것은 2번, 그중 이긴 것은 0번이다.
오늘 한눈에
- 코스피가 +0.44%로 시작해 봇은 '사도 되는 날'로 봤다. 대상은 KODEX 200과 코스닥150 상품이었다.
- [전략4·갭다운] 09:10 SK이노베이션 4주를 108,700원에 사서 09:37에 105,154원에 팔림 → −15,154원. 사고 나서 한 번도 플러스가 없었다.
- [전략1·ETF눌림목] 09:30 코스닥150 상품 31주를 14,240원에 사서 5분 뒤 14,148원에 팔림 → −2,984원.
- [코어] 세 상품 합쳐 아직 안 판 이익이 14,985원 늘었다.
- 옛 방식으로 다시 돌려보기는 오늘 2번 사서 2번 다 이겼다. 실제 봇과 정반대다.
오늘 지수를 이겼나?
크게 졌다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.0052% | +522원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.7912% | +79,124원 |
| 차이 | −0.786%p | −78,601원 |
오늘 내 돈의 평균 70.67%(약 707만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다. 지수가 오른 날인데 봇은 제자리였다. 하루 만에 사고파는 쪽에서 18,137원을 잃은 것이 그대로 깎였다.
16일을 모아 보면 이제 뒤진다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 8일이다.
| 항목 | 값 (8일치) | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.2373% | −23,730원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.3449% | +34,490원 |
| 차이 | −0.5822%p | −58,220원 |
어제까지는 +0.2003%p 앞서 있었는데 하루에 뒤집혔다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 16일 동안 −1.1495%(−114,950원)다. 17번 사고팔아 3번 이겼다. 지수 자체는 같은 기간 +2.9549%였다.
무슨 일이 있었나?
| 시각 | 일 |
|---|---|
| 09:09 | [전략4·갭다운] 096770(SK이노베이션) 시가가 어제보다 3.52% 낮음. 앞 봉 고가를 넘김 → 108,700원 4주 (434,800원) |
| 09:10 | 108,700원에 체결 |
| 09:30 | [전략1·ETF눌림목] 229200 31주를 14,240원에 삼 (441,440원) |
| 09:35 | 229200 이 평균값 아래로 내려가 14,148원에 팔림 → −2,984원 (−0.676%) |
| 09:37 | 096770 이 정해둔 선까지 떨어져 105,154원에 팔림 → −15,154원 (−3.485%) |
첫 거래는 아직 떨어지는 중인 주식을 산 것이다. 어제 122,300원이던 주식이 118,000원에 열렸고, 09:09에는 이미 108,600원이었다. 산 값 108,700원은 어제 종가보다 11.1% 낮은 자리다. 그런데 후보를 뽑는 조건은 시작할 때 얼마나 빠졌나(−3.52%)만 본다. 지금까지 얼마나 빠졌는지는 안 본다. 산 뒤 제일 좋았던 값이 산 값 그대로다 — 단 한 번도 이익이 아니었다. 되돌려보기도 같은 자리에서 같은 결과(−3.37%)를 냈다. 규칙대로 돌았고 규칙이 오늘 틀렸다.
둘째 거래는 코스닥이 문제다. 코스피는 +0.44%였지만 코스닥은 −0.09%였다. 봇은 둘 다 살 대상으로 잡고 코스닥 쪽을 샀다. 아침 고점 14,395원에서 1.077% 눌린 자리였는데 평균값(14,225원) 바로 위였다. 5분 뒤 평균값 아래로 내려가 규칙대로 팔렸다. 제일 좋았을 때가 14,255원(+0.105%)이다.
두 건 다 판 값이 제일 나빴던 값보다 조금 낮은데, 이건 팔 때 값이 밀린 몫이다. 기록에 판정가(105,300원·14,155원)가 남아 있다.
전략별로 보면
| 꼬리표 | 오늘 | 최근 11일 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 1번 0승 · −2,984원 | 9번 · −20,141원 |
| [전략2·상한가] | 0번 | 0번 |
| [전략3·오버나잇] | 0번 | 0번 |
| [전략4·갭다운] | 1번 0승 · −15,154원 | 2번 · −4,107원 |
맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. 이유도 넷 다 같다 — "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다. [전략3·오버나잇]에 맡긴 1,800,000원은 11일째 아무 일도 안 한다(D28).
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 |
|---|---|
| 지금 쓰는 방식 (전략1) | 거래 0번 — 실제 봇은 1번 샀다 |
| 지금 쓰는 방식 + 자동 매도선 끄기 | 거래 0번 |
| 옛 방식 (구 평균값 되돌림) | 2번 다 이김 · 한 번당 +2.736% |
| 옛 방식 + 자동 매도선 끄기 | 3번 2승 · 한 번당 +1.446% |
| 옛 방식 + 옛 종목 상한 | 0번 (지켜본 회사 1곳) |
| 옛 방식 + 지수 −1.5%에서 멈춤 | 기본과 똑같음 (2번 다 이김) |
| 옛 방식 네 가지 함께 바꾸기 | 2번 다 이김 (작게 사서 금액만 작음) |
| [전략2·상한가] 2가지 | 오늘 살 후보가 없어 생략 |
| [전략3·오버나잇] 지금 규칙 | 0번 / 조건 없앤 것은 1번 +0.21% |
| [전략4·갭다운] 2가지 | 1번 −3.37% — 실제와 거의 같음 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
두 가지를 짚는다.
첫째, 지금 쓰는 방식의 되돌리기가 실제를 재현하지 못했다. 실제 봇은 09:30:15에 눌림 1.077%로 샀는데, 되돌리기의 허용 눌림 폭은 0.4~1.2%다. 조건에 들어가는데 되돌리기는 0번이라고 나왔다. 하루치로 확정할 수 있는 잘못이라 새 문제로 연다.
둘째, [전략4·갭다운] 되돌리기는 실제와 거의 같았다. 산 값 108,900원, 판 값 105,475원. 이 전략은 되돌리기가 믿을 만하다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
0분이다. 오늘 코스피는 제일 낮을 때가 −0.44%여서 멈추는 기준(−1.0%)에 닿지 않았다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있으니 이 0분은 진짜 0분이다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D24 | 3일 | 아직. 오늘은 26종목 10,186개 분봉이 쌓였다. 8월 24일이 왜 0개였는지는 여전히 모른다 |
| D25 | 3일 | 오늘 경고 0건. 새벽 오류가 재현되지 않았을 뿐 원인은 확인하지 못했다 |
| D26 | 3일 | 판정 못 함. 오늘은 지수 최고·최저가 다 있어 값 없음과 0분을 구분하는지 볼 수 없었다 |
| D27 | 2일 | 오늘 해결로 본다. 어제 멈추게 한 것과 똑같이 '하루 변동폭' 칸이 없는 종목(096770)이 있었는데 옛 방식 5건이 전부 정상 실행됐다 |
| D28 | 2일 | 아직. 오늘도 [전략3] 0건. 조건을 없앤 되돌리기는 8월 25일에 사서 오늘 팔아 +0.21%를 냈다 |
| D29 | 2일 | 오늘 해결로 본다. 차이는 1,440원인데 기록이 그 원인(종가를 재는 시각이 다름)과 어느 값을 썼는지를 함께 적어놨다 |
| D30 | 2일 | 오늘 해결로 본다. 메시지가 "분봉은 26종목 있지만 이 전략의 후보가 없다"로 바뀌어 앞뒤가 맞는다 |
지금까지 고친 것 20건, 버린 것 3건, 안 고친 것 7건이다.
가설은 몇 개나 판정됐나?
하나도 못 했다. [전략4·갭다운]의 자동 매도선 되돌림 폭을 세 가지로 돌려보려 했는데, 세 가지 모두 120초 안에 끝나지 않아 중단됐다. 판정 보류가 아니라 아예 못 돌았다. 새 문제로 연다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
없다. 경고 0건이고 주문 4번·체결 4번으로 오늘 산 2번·판 2번에 맞는다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
실제로 사고판 건 다 합쳐 17번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다. 오늘 두 건이 다 진 것은 아프지만, 두 건은 규칙을 고칠 근거가 못 된다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,972,051원 · −27,949원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 다리별 금액·비중 | equity.legs |
| 확정 −18,137원 · 값 변화 +14,985원 | equity.today |
| 지금 전부 판다고 치면 +0.0052% | daily.mtm_pnl_pct |
| 오늘 차이 −0.786%p | daily.alpha_pct / bench_bh_pct |
| 16일 창 −0.2373 / +0.3449 / −0.5822 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 16일 확정 −1.1495% | rolling.20d.bot_realized_pct |
| 주식 비중 70.67% | daily.exposure_pct |
| 거래 상세·최고·최저 | trades[].extremes / signal_context |
| 막힌 0분 / 271분 | index.blocked_minutes / window_minutes |
| 되돌리기 이름 원문 | replay[].label |
| 스윕 실패 원문 | evolution.sweeps_run[0].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 결함 | v4 전략1 재생이 오늘 거래 0건인데 실전은 09:30:15 에 229200 을 눌림 1.077%(허용 0.4~1.2%)로 진입해 1건 거래했다 | 사람이 replay_etf.py 진입창 시작 시각과 눌림 계산이 09:30 봉을 포함하는지 확인한다 |
| 결함 | 가설 17 갭다운 스윕 세 팔이 모두 120초 시간 예산 초과로 실패해 판정 불가로 끝났다 | 사람이 스윕 러너 시간 예산과 replay_gapdown.py 326거래일 실행 시간을 확인한다 |
| 가설 | 전략4 후보를 시가 갭만으로 뽑는데 진입 시점 전일종가 대비 하락률 상한을 두면 기대값이 오르는가 — 오늘 갭 -3.52%였지만 진입가는 전일종가 대비 -11.1%였고 mfe 0.0% | 전략4 재생 60거래일 이상에서 진입 시점 하락률 구간별 기대값을 분리 비교한다 |
| 가설 | 매수일에 코스닥이 마이너스인 날 229200 을 대상에서 빼면 전략1 기대값이 오르는가 — 오늘 코스피 +0.44% 코스닥 -0.09% 에서 229200 진입이 5분 만에 추세이탈 청산됐다 | 전략1 재생 60거래일 이상에서 코스닥 등락 부호별 229200 진입 기대값을 분리 비교한다 |
| 해결 | D27 | 오늘 096770 의 dynamic_detail 에도 range_pct 가 없었는데 replay.py 계열 5건이 전부 정상 실행돼 관찰 6종목·거래 2건을 냈다 |
| 해결 | D29 | 오늘 차이는 1,440원이고 holdings.note 가 15:40 분봉 종가와 16:00 일봉 종가의 시각 차이임을 명시하며 daily.unrealized_source=price_snapshots 로 원천이 표기됐다 |
| 해결 | D30 | 전략2 재생 출력이 '보관 분봉은 26종목 있지만 이 전략의 후보가 없다'로 바뀌어 분봉 없음과 후보 없음을 구분한다 |