한 번 사서 한 번 지고 14,445원 잃었다 — 지수는 오르는데 나는 빠졌다

어제보다 7.22% 싸게 시작한 아이티센글로벌을 사서 1시간 12분 만에 정해둔 선까지 떨어져 14,445원을 잃었고, 지수를 그냥 산 +0.4059%(40,590원)에 0.6548%p(65,476원) 뒤졌다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다. 원금보다 61,009원 아래다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −14,445원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −10,445원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 이긴 것은 0번이다.

오늘 한눈에

• [전략4·갭다운] 09:08 아이티센글로벌 12주 35,300원 → 10:20 34,175원 −14,445원 (−3.41%).
• 코스피가 −1.74%로 밀려 봇은 '아무것도 안 하는 날'로 봤다. [전략1·ETF눌림목]은 살 상품이 안 정해졌다.
• [전략2·상한가] [전략3·오버나잇] 둘 다 0번. 전략3은 13일째 아무 일도 안 한다(D28).
• [코어] 국내 상품은 9,570원 올랐는데 미국 상품이 20,115원 빠져 합쳐 10,445원 줄었다.
• 되돌려보기 실험 네 개가 처음으로 전부 완주했다. 넉 달치 기록으로 판정이 나왔다.

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오늘 지수를 이겼나?

졌다. 지수는 올랐는데 내 돈은 줄었다.

오늘 내 돈의 평균 71.09%(약 711만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다. 진 이유는 둘로 쪼개진다.

국내 상품은 지수만큼 올랐다(+0.4059%). 그런데 미국 상품이 −0.5651% 빠져 그걸 다 지웠다. 코어는 국내 40 · 해외 60으로 나눠 담는데 지수는 국내 몫 하나만 잰다. 여기에 하루 만에 사고파는 쪽이 14,445원을 더 깎았다.

19일을 모아 보면 아래와 같다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 11일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 19일 동안 −1.1919%(−119,190원)다. 21번 사고팔아 5번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −1.4625%(−146,245원)였다.

무슨 일이 있었나?

이 자리는 안 좋았다. 어제 종가 38,100원인데 35,350원에 열렸고, 장 시작 뒤 34,550원까지 더 밀렸다. 봇이 산 35,250원 부근은 그 뒤 되돌아온 자리인데, 봇이 붙은 뒤 올라간 폭이 200원(+0.57%)뿐이었다. 되돌림이 힘을 못 받았다는 뜻이다. 그다음은 계속 아래였고 제일 나쁠 때 34,200원(−3.12%)이었다.

손실이 큰 이유는 값이 아니라 정해둔 선의 폭이다. [전략4·갭다운]의 손절 선은 −3.0%다. 8월 27일 두 번의 이익이 +1.60%·+1.36%였는데, 한 번 지면 −3.41%다. 이기는 폭보다 지는 폭이 두 배다.

판 값 34,175원이 제일 나빴던 값 34,200원보다 낮은 것은 계측 오류가 아니다. 극값은 3초마다 본 값이고 체결에는 값이 밀린 몫이 붙는다. 기록에도 판정가 34,200원이 남아 있다.

나머지 셋은 조건이 안 맞았다. 지켜본 회사는 28곳, 그중 9곳이 조건을 통과했다. 못 통과한 이유는 하루 움직임이 너무 큰 것(6곳)·거래량이 적은 것(5곳)·시작 가격 차이(3곳)였다.

전략별로 보면

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 10번을 채웠고 점수는 −2.52%인데 비중은 9%로 그대로다. 나머지 셋은 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다. [전략4]는 5번이라 아직 판단하지 않는다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

두 가지를 짚는다.

첫째, [전략4·갭다운] 되돌리기가 실제와 거의 같았다. 산 값 35,300원, 판 값 34,190원, −3.37%. 실제는 34,175원 −3.41%다. 이 전략의 되돌리기는 믿을 만하다.

둘째, 오늘은 [전략3] 조건을 없앤 되돌리기가 크게 졌다. 28일 15:10에 14,435원에 사서 오늘 09:05에 13,779원에 팔아 −4.57%다. 조건을 없애면 아무 날이나 사게 되고, 오늘처럼 코스닥이 −2.71%로 열리는 날 하룻밤 들고 있는 것은 위험하다. 13일째 0건인 [전략3](D28)을 "조건이 너무 좁다"고만 볼 수 없다는 뜻이다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

261분이다. 오늘 코스피는 제일 낮을 때 −3.48%였고, 멈추는 기준(−1.0%)을 넘겨 있던 시간이 사는 시간 271분 중 261분이었다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 숫자는 셀 근거가 있다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다. 오늘 09:08의 [전략4] 매수는 이 규칙과 무관하다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

지금까지 고친 것 23건, 버린 것 3건, 안 고친 것 6건이다. 다섯 건이 엿새째 나이만 먹고 있다 — 다 사람이 직접 봐야 하는 확인인데 아무도 안 봤다.

가설은 몇 개나 판정됐나?

넷 다 판정됐다. 나흘 만에 처음이다. 넷 다 "표본 충분 — 판정 가능"으로 나왔다.

읽어야 할 것은 두 가지다.

[전략4·갭다운]은 어느 값을 골라도 손해다. 329일 200번 넘게 돌려도 한 번당 −0.375%에서 −0.472% 사이다. 지금 쓰는 값(되돌림 1.5·목표 3.0·끝 25분)이 그중 나쁜 편도 아니다. 문제는 값이 아니라 전략 자체일 수 있다. 지는 폭(−2.61%)이 이기는 폭(+2.13%)보다 크고 승률이 46.8%다.

옛 방식 손절을 넓히자는 어제 가설은 틀렸다. 8월 28일에 하루 표본으로 "넓히면 나을 것 같다"고 적었는데, 126일치로 재보니 넓힐수록 나빠졌다(−0.398% → −0.538%). 하루로 판단하면 안 된다는 것을 숫자로 확인했다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

없다. 경고 0건이고 주문 2번·체결 2번으로 오늘 산 1번·판 1번에 맞는다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 21번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다. [전략4]가 넉 달치로 어느 값에서도 손해라는 것은 눈에 띄지만, 실제로 해본 것은 5번뿐이다. 가설로 넘긴다.

숫자 출처

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