13일 만에 전략3이 처음 샀다 — 그런데 오늘은 하룻밤 들고 갈 자리가 아니었다

[전략4·갭다운] 클로봇을 사서 5시간 34분 만에 4,816원 잃었고, 15:16 [전략3·오버나잇]이 13일 만에 처음 코스닥150을 178만원어치 사서 하룻밤을 들고 넘어갔다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −4,816원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −50,005원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 이긴 것은 0번이다.

오늘 한눈에

• [전략4·갭다운] 09:16 클로봇 17주 25,550원 → 14:50 25,325원 −4,816원 (−1.11%). 시간이 다 돼서 팔았다.
• [전략3·오버나잇] 15:16 코스닥150 128주 14,005원 매수. 13일 만의 첫 거래로 D28이 풀리는 신호다.
• 그런데 산 뒤 종가가 13,950원으로 더 밀려 지금은 7,040원 마이너스다.
• [전략1·ETF눌림목] [전략2·상한가] 둘 다 0건 — 기록에 "볼 종목 없음"이라 적혀 있다.
• 지수를 그냥 산 것보다 0.3986%p(39,856원) 덜 벌었다.

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오늘 지수를 이겼나?

졌다. 지수는 조금 올랐는데 내 돈은 줄었다.

오늘 내 돈의 평균 74.65%(약 746만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.

코스닥150의 −53,760원은 오해하기 쉬운 숫자다. 오늘 산 것은 15:16이고 그 값은 어제 종가부터 오늘 종가까지의 변화다. 실제로 봇이 들고 있던 시간에 생긴 손해는 7,040원이다.

20일을 모아 보면 아래와 같다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 12일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −1.2394%(−123,940원)다. 22번 사고팔아 5번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −1.4625%(−146,245원)였다.

무슨 일이 있었나?

[전략4·갭다운] 클로봇은 갈팡질팡했다. 어제 27,450원이 26,450원에 열렸고 아침에 25,300원까지 더 밀렸다. 봇은 되돌아온 25,550원에 붙었다. 제일 좋았을 때가 25,700원(+0.59%), 제일 나빴을 때가 25,200원(−1.37%)이다. 다섯 시간 반 동안 위아래 2% 안에서만 움직였다. 손절선(−3.0%)에 닿지도 못하고 시간이 다 돼서 팔렸다. 이런 자리는 손해는 작지만 자금이 하루 종일 묶인다.

[전략3·오버나잇]은 13일 만에 처음 움직였다. 조건은 "아침 시작 5분 뒤보다 1.0% 이상 밀린 날"인데, 오늘 코스닥150이 14,150원에서 14,005원으로 −1.02% 밀려 겨우 통과했다. 하지만 산 값보다 종가가 55원 낮아 지금 7,040원 손해다. 내일 아침 9시 5분에 판다.

나머지 둘은 볼 것 자체가 없었다. 기록에 [전략2·상한가]는 09:30에 "진입 0건 — 볼 종목 없음", [전략1·ETF눌림목]은 11:30에 같은 말이 남았다. 오늘은 '아무것도 안 하는 날'이라 [전략1]은 살 상품이 정해지지 않는다.

지켜본 회사는 26곳, 그중 4곳만 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 하루 움직임이 너무 큰 것(9곳)·거래량 부족(8곳)·시작 가격 차이(4곳)였다.

전략별로 보면

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 10번을 채웠고 점수는 −2.52%인데 비중은 9%로 그대로다. 나머지 셋은 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

두 가지를 짚는다.

첫째, [전략4] 되돌리기가 실제와 거의 맞았다. 되돌리기는 25,600원에 사서 14:50에 25,362원(−1.16%), 실제는 25,550원에 사서 25,325원(−1.11%)이다. 이 전략의 되돌리기는 믿을 만하다.

둘째, [전략3] 되돌리기와 실전이 오늘도 어긋났다(D31과 같은 성격). 되돌리기 쪽은 오늘 산 것으로 잡지 않았는데 실전은 15:16에 샀다. 다만 되돌리기는 "청산" 기준으로만 세는 것이라 어긋남이라 단정할 수 없다. 내일 아침에 판 결과가 나오면 그때 대조할 수 있다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

0분이다. 오늘 코스피는 제일 낮을 때 −1.28%였지만, 사는 시간 271분 동안 멈추는 기준(−1.0%)을 넘겨 있던 시간은 0분이었다. 지수 최고·최저(−1.28% / +0.49%)가 다 기록돼 있어 이 0분은 셀 근거가 있는 0이다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

지금까지 고친 것 24건, 버린 것 3건, 안 고친 것 5건이다. 네 건이 이레째 나이만 먹고 있다 — 다 사람이 직접 봐야 하는 확인인데 아무도 안 봤다.

가설은 몇 개나 판정됐나?

둘 다 판정됐다. 330거래일 표본으로 "판정 가능"이 나왔다.

어제 세운 "손절을 좁히면 나아진다"는 가설은 틀렸다. −1.5%로 좁혀도 −0.397%로 지금(−3.0%)과 똑같다. 좁히면 손절이 68번에서 122번으로 늘어나는데, 손실 한 번이 작아진 만큼 횟수가 늘어 결국 같은 자리다. 중간값 −2.0%는 오히려 더 나빴다.

"늦게 사면 낫다"는 가설도 틀렸다. 지금(5분)이 제일 낫고, 10분·15분으로 미루면 −0.59%·−0.56%로 나빠졌다.

정리하면 [전략4·갭다운]은 지금까지 여섯 개 값을 330일치로 흔들어 봤는데 어느 값에서도 한 번당 손해다. 값이 아니라 전략 자체를 의심할 자리다. 다만 실제로 해본 것은 6번뿐이라 지금 손대지 않는다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

없다. 경고 0건이고 주문 3번·체결 3번으로 오늘 산 2번·판 1번에 맞는다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 22번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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