코스닥150을 또 하룻밤 들고 간다 — 오늘 판 것은 없고, 값은 13,165원 줄었다
[전략3·오버나잇]이 15:10에 코스닥150 134주를 13,395원에 샀고 오늘 판 것은 없어 확정 손익은 0원인데, 봇 기록은 '아직 안 판 값 변화'를 43,315원 줄었다고 적어 실제 계좌 변화(13,165원 감소)보다 30,150원 부풀렸다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,718,528원 |
| 늘거나 준 돈 | −281,472원 (−2.8147%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 기록에 적힌 아직 안 판 것의 값 변화는 −43,315원이다. 오늘 사고판 것은 0번, 이긴 것은 0번이다. 이 −43,315원은 부풀려진 숫자다 — 아래에서 따로 짚는다.
오늘 한눈에
- [전략3·오버나잇] 15:10 코스닥150 134주를 13,395원에 샀다. 아침 기준값보다 −2.19% 밀려 조건을 통과했다. 내일 아침에 판다.
- 판 것이 없어 확정 손익은 0원이다. 실제 계좌 값어치는 어제보다 13,165원 줄었다.
- 오늘은 '아무것도 안 하는 날' 판정. [전략1·ETF눌림목] [전략2·상한가] [전략4·갭다운] 모두 0번 — 기록에 "볼 종목 없음".
- 지수를 그냥 산 것보다 0.2936%p(29,357원) 덜 벌었다. 20일을 모으면 아직 0.4396%p(43,960원) 앞선다.
- 지난 기록 129일 55번 시험: [전략3]을 개장 30분 뒤에 팔면 한 번당 +0.412%가 +0.766%로 올랐다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 어제 −4% 무너진 지수가 조금 되돌렸는데, 내 돈은 거의 그대로였다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.0669% | −6,690원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.2267% | +22,667원 |
| 차이 | −0.2936%p | −29,357원 |
오늘 내 돈의 평균 71.21%(약 712만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
20일을 모아 보면 아래와 같다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 14일이다.
| 항목 | 값 (14일치) | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −2.6927% | −269,270원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −3.1323% | −313,230원 |
| 차이 | +0.4396%p | +43,960원 |
실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −1.5524%(−155,240원)다. 21번 사고팔아 5번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%(−346,410원)이고, 그게 바로 오늘이다.
무슨 일이 있었나?
오늘 있었던 일
지켜본 회사는 27곳, 그중 8곳이 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 하루 움직임이 너무 큼(10곳)·거래량 부족(9곳)·시작 가격 차이(3곳)였다.
전략별로 보면
| 꼬리표 | 오늘 | 최근 15일 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 0번 | 10번 · −22,661원 |
| [전략2·상한가] | 0번 | 0번 |
| [전략3·오버나잇] | 1번 사고 아직 안 팜 | 1번 · −74,127원 |
| [전략4·갭다운] | 0번 | 6번 · −10,668원 |
맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 10번을 채웠는데 점수 −2.52%로 비중 9% 그대로다. 나머지 셋은 기록에 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"로 적혀 있다.
기록 숫자가 하루 변화를 30,150원 부풀렸다
어제 값어치 9,731,693원에서 오늘 9,718,528원이 됐다. 실제 감소는 13,165원이다. 그런데 기록은 −43,315원이라고 적었다.
차이 30,150원은 이렇게 생겼다. 코스닥150은 어제 13,620원에 끝났고 오늘 13,395원에 샀다. 그 사이 225원 떨어진 몫(225원 × 134주 = 30,150원)은 내가 사기 전의 하락이다. 기록이 하루 변화를 어제 종가부터 재기 때문에 남의 손해가 내 손해로 붙었다. 봇이 실제로 들고 있던 15:10 이후 손해는 13,400원이다.
이건 산수로 딱 맞아떨어지는 어긋남이라 하루 기록으로도 확정할 수 있다. 결함으로 새로 연다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 |
|---|---|
| 지금 쓰는 방식 (전략1) | 0번 — 실제와 같다 |
| 지금 쓰는 방식 + 자동 매도선 끄기 | 0번 |
| 옛 방식 (구 평균값 되돌림) | 1번 짐 · LS ELECTRIC −0.98% |
| 옛 방식 + 자동 매도선 끄기 | 위와 똑같음 |
| 옛 방식 + 옛 종목 상한 | 0번 (지켜본 회사 1곳) |
| 옛 방식 + 지수 −1.5%에서 멈춤 | 기본과 똑같음 (1번 짐) |
| 옛 방식 네 가지 함께 바꾸기 | 1번 짐 · −1.87% |
| [전략2·상한가] 2가지 | 살 후보가 없어 생략 |
| [전략3·오버나잇] 지금 규칙 | 오늘 판 것 0번 |
| [전략3·오버나잇] 조건 없앤 것 | 어제 사서 오늘 팔아 −0.33% |
| [전략4·갭다운] 지금 규칙 | 0번 (대상 2곳 있었으나 안 삼) |
| [전략4·갭다운] 시작 갭 −2.0% | 위와 똑같음 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
두 가지를 짚는다.
[전략3] 되돌리기는 오늘도 대조가 안 된다(D33). 지금 규칙 쪽은 파는 것만 줄로 찍기 때문에 오늘 15:10 매수를 잡았는지 알 수 없다. 내일 아침 판 결과가 나오면 처음으로 맞대볼 수 있다.
[전략4] 되돌리기가 SK텔레콤과 지엔씨에너지를 갭다운 후보로 잡았다. 그런데 두 종목의 오늘 시작 가격은 어제보다 +2.22%·+3.52% 높다. 되돌리기 규칙은 "−3.0% 이하로 시작한 종목"인데 반대 부호가 들어왔다. 실전은 "볼 종목 없음"이었다. 둘 다 0번이라 손익 차이는 없지만 후보를 뽑는 방식이 어긋나 있다 — 어제도 같은 일이 있었다. 결함으로 연다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
0분이다. 사는 시간 271분 중 기준(−1.0%)보다 낮았던 시간은 0분이었다. 하루 전체로는 최저 −1.81%까지 내려갔지만 그 순간은 사는 시간 밖이었다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 0분은 셀 근거가 있다.
이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D24 | 9일 | 아직. 오늘도 27종목 10,578개 분봉이 정상으로 쌓였다. 8월 24일이 왜 0개였는지는 사람이 옛 실행 기록을 봐야 하는데 안 봤다 |
| D25 | 9일 | 오늘 경고 0건. 재현되지 않았을 뿐 원인은 확인하지 못했다 |
| D26 | 9일 | 오늘도 판정 못 함. 지수 최고·최저가 다 있는 날이라 값 없음과 0분을 구분하는지 볼 수 없었다 |
| D28 | 8일 | 실전 두 번째 매수가 나왔다. 15:10 코스닥150 134주. 그래도 되돌리기 129일 55건과의 빈도 격차는 그대로다 |
| D31 | 7일 | 판정 못 함. 실전·되돌리기 둘 다 [전략1] 0번이라 비교할 것이 없었다 |
| D33 | 2일 | 내일 판정 가능. 오늘 산 것을 내일 아침 팔면 되돌리기와 맞대볼 수 있다 |
고친 것 24건, 버린 것 3건, 안 고친 것 6건이다. 다섯 건은 사람이 직접 봐야 하는 확인인데 아흐레째 아무도 안 봤다.
가설은 판정됐나?
하나 돌았고, 판정됐다. [전략3]을 언제 팔지 세 가지로 129일 동안 시험했다. 세 값 모두 55번씩이다.
전략3을 언제 팔면 좋았나 (129일 55번씩)
어제 세운 "청산을 뒤로 미루면 낫다"는 가설은 맞았다. 30분 뒤로 미루면 55번 중 이긴 횟수가 50.9%에서 60.0%로 올랐고, 쌓인 돈도 2,262,135원에서 4,210,307원으로 커졌다. 아침에 갭 하락으로 열린 값을 그대로 받지 않고 30분 기다린 효과다.
다만 이 값을 오늘 바꾸지는 않는다. 실전은 이 전략을 아직 두 번밖에 해봤다. 더 미루면 계속 좋아지는지 다음 시험으로 넘긴다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건이다. 주문 1번·체결 1번으로 오늘 산 1번에 맞는다. 반복 루프처럼 수천 건 쌓인 기록도 없다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
실제로 사고판 건 다 합쳐 23번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,718,528원 · −281,472원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 다리별 금액·비중 | equity.legs |
| 확정 0원 · 값 변화 −43,315원 | equity.today |
| 지금 전부 판다고 치면 −0.0669% | daily.mtm_pnl_pct |
| 오늘 차이 −0.2936%p | daily.alpha_pct / bench_bh_pct |
| 14일 창 −2.6927 / −3.1323 / +0.4396 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 확정 −1.5524% · 제일 많이 깎임 3.4641% | rolling.20d.bot_realized_pct / daily.max_drawdown_pct |
| 주식 비중 71.21% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 −43,550원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 매수 13,395원 · 기준 13,695원 · −2.19% | trades[0].signal_context |
| 하루 방향 판정 +0.54% · −0.20%p | regime.level_pct / slope_pp |
| 막힌 0분 / 271분 · 최저 −1.81% | index.blocked_minutes / window_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[0].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 결함 | 당일 진입 종목의 하루 변화를 어제 종가부터 재서 mark_change_pnl 이 -43,315원으로 나왔는데 실제 계좌 값어치 변화는 -13,165원이다 — 차이 30,150원은 매수 전 하락분이다 | 사람이 holdings.day_change_pnl 이 당일 진입 종목에 entry_price 를 쓰는지 확인한다 |
| 결함 | 전략4 재생이 시가 갭 +2.22%·+3.52% 인 017670·119850 을 갭다운 후보(-3.0% 이하)로 잡았고 실전은 볼 종목 없음이었다 | 사람이 replay_gapdown.py 의 전일 종가 산출과 watchlist gap_pct 를 대조한다 |
| 가설 | 전략3 청산을 개장 30분보다 더 미루면 기대값이 계속 오르는가 — 129일 55건에서 5분 +0.412% · 15분 +0.439% · 30분 +0.766% 였다 | sweep:replay_overnight.py EXIT_AFTER_OPEN_MIN=30,60,120 |