하룻밤 들고 간 것이 −4.14%로 돌아왔다 — 74,127원 확정 손실, 그래도 지수보다는 덜 잃었다

[전략3·오버나잇]이 어제 산 코스닥150을 오늘 아침 9시 5분에 13,430원에 팔아 74,127원을 잃었고, 코스피가 −4.00% 빠진 날이라 지수를 그냥 산 것보다는 1.9886%p(198,861원) 앞섰다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −74,127원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −132,110원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 이긴 것은 0번이다.

오늘 한눈에

• [전략3·오버나잇] 09:05 코스닥150 128주를 13,430원에 팔았다. −74,127원 (−4.14%).
• 코스피가 −4.00% 무너진 날이다. [코어] 국내 상품 하나만 96,470원 줄었다.
• 그래도 지수를 그냥 산 것보다 1.9886%p(198,861원) 덜 잃었다. 처음 이겼다.
• [전략1·ETF눌림목] [전략2·상한가] [전략4·갭다운] 모두 0번 — 기록에 "볼 종목 없음".
• 오늘 하루 손해가 268,307원 중 132,110원 — 원금 대비 −2.68%로 제일 깊게 파였다.

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오늘 지수를 이겼나?

이겼다. 다만 내가 잘해서가 아니라, 지수가 나보다 더 크게 빠졌기 때문이다.

오늘 내 돈의 평균 70.53%(약 705만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.

이긴 이유는 단순하다. 내 돈의 절반 가까이가 미국 상품과 금리 상품에 있었다. 미국 상품은 −1.01%만 빠졌고 금리 상품은 오히려 조금 올랐다. 코스피만 재는 지수와는 다른 그릇이다.

20일을 모아 보면 아래와 같다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 13일이다.

여러 날을 모아 봐도 지수보다 앞선 것은 오늘이 처음이다. 어제까지는 −1.3047%p로 뒤져 있었다. 하루 만에 뒤집힌 것이라 실력의 증거로 보면 안 된다. 지수가 하루에 4% 무너진 날의 효과다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −1.9715%(−197,150원)다. 23번 사고팔아 5번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.3995%(−339,947원)이고, 그게 바로 오늘이다.

무슨 일이 있었나?

[전략3·오버나잇]은 이 전략의 약점을 그대로 보여줬다. 어제 15:16에 14,005원에 샀고, 오늘 아침 9시 5분에 13,430원에 팔렸다. 밤사이 −4.14%다. 들고 있는 동안 제일 좋았을 때가 14,020원(+0.11%)이고 제일 나빴을 때가 13,435원(−4.07%)이다. 한 번도 이익 구간에 제대로 있어 본 적이 없다.

이 전략은 밤에는 팔 수 없다. 손절선 자체가 없는 설계다. 아침에 코스피가 −4% 열리면 그대로 다 받는다. 어제 회고에서 "지금 7,040원 마이너스"라고 적었던 것이 하룻밤 만에 열 배가 됐다.

판 값 13,430원이 제일 나빴던 13,435원보다 낮은 것은 계측 오류가 아니다. 기록에도 판정가 13,470원이 남아 있고, 시장가로 팔 때 값이 밀린 몫이 붙는다.

나머지 셋은 볼 것이 없었다. 기록에 [전략2·상한가]와 [전략4·갭다운]은 09:30에 "진입 0건 — 볼 종목 없음", [전략1·ETF눌림목]은 11:30에 같은 말이 남았다. 오늘은 '아무것도 안 하는 날'이라 [전략1]은 살 상품 자체가 정해지지 않는다. [전략3]도 15:18에 "진입 조건 미달"로 오늘은 새로 사지 않았다.

지켜본 회사는 26곳, 그중 7곳만 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 거래량 부족(9곳)·하루 움직임이 너무 큼(5곳)·시작 가격 차이(3곳)였다.

전략별로 보면

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 10번을 채웠고 점수는 −2.52%인데 비중은 9%로 그대로다. [전략3]은 기록에 "표본 1건 — 판단 보류"라고 적혀 있다. 딱 한 번 해보고 −4.12%가 나왔지만, 그 한 번으로 비중 18%를 손대지는 않는다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

여기서 D31과 같은 성격의 어긋남이 또 나왔다. [전략3] 지금 규칙 되돌리기는 오늘 "청산 0건"이라고 했는데, 실전은 09:05에 실제로 팔아 74,127원을 확정했다. 조건 없앤 대조군만 어제 사서 오늘 판 것으로 잡았고 그 값이 −4.30%다. 실전(−4.14%)과 값은 가깝다. 되돌리기가 어제 진입을 잡지 못한 것이 원인으로 보이지만, 하루 표본이라 단정하지 않는다. 결함으로 새로 연다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

271분 전부 막혔다. 오늘 코스피는 사는 시간 271분 내내 −1.0%보다 아래에 있었다. 제일 낮을 때는 −4.01%, 제일 높을 때도 −2.07%다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 숫자는 셀 근거가 있다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다. 오늘은 어차피 아무것도 사지 않았다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

지금까지 고친 것 24건, 버린 것 3건, 안 고친 것 5건이다. 다섯 건 모두 사람이 직접 봐야 하는 확인인데 여드레째 아무도 안 봤다. 나이만 먹는 결함은 회고의 실패다.

가설은 몇 개나 판정됐나?

둘 다 판정됐다.

[전략4] "시간 청산을 앞당기면 낫다"는 어제 가설은 틀렸다. 앞당긴 15분(−0.394%)이나 지금(25분, −0.397%)이나 거의 같고, 오히려 늦춘 35분이 −0.379%로 조금 낫다. 차이가 0.02%p 수준이라 의미 있는 차이로 보기 어렵다. [전략4]는 여덟 개 값을 331일치로 흔들었는데 어느 값에서도 손해다.

[전략3] "조건을 넓히면 낫다"는 가설도 틀렸다. 지금 쓰는 −1.0%가 세 값 중 제일 낫다. 넓히면(−0.5%) 거래는 55번에서 62번으로 늘지만 한 번당 +0.412%에서 +0.349%로 떨어진다. 좁혀도(−1.5%) +0.317%로 나빠진다. 13일에 한 번밖에 안 사는 것은 불편하지만, 그게 이 전략의 최적점이다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

특별한 것은 없다. 경고 1건은 아침에 "어제 산 것을 그대로 들고 있다"고 확인한 알림이고, 오류가 아니다. 주문 1번·체결 1번으로 오늘 판 1번에 맞는다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 23번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

다만 오늘 짚어둘 것이 하나 있다. [전략3]은 밤에 팔 수 없는 전략인데 맡긴 돈이 18%로 넷 중 제일 크다. 오늘 한 번의 손해 74,127원이 [전략1]이 열 번 해서 잃은 22,661원의 세 배다. 이건 값의 문제가 아니라 크기의 문제라 가설로 넘긴다.

숫자 출처

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