코스피가 +3.18% 오른 날 봇은 거의 가만히 있었다 — 코어 1주 팔아 3,843원, 지수엔 413,248원 뒤졌다

[코어]가 목표 금액을 넘긴 KODEX 200 1주를 109,520원에 팔아 3,843원을 확정한 것이 오늘의 유일한 거래이고, 네 전략은 모두 0번이라 지수를 그냥 산 것보다 4.1325%p(413,248원) 덜 벌었다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 +3,843원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +62,530원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 그중 1번 이겼다.

오늘 한눈에

• 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날'. 코스피가 +3.18%인데 기울기가 −0.34%p라 사는 쪽 기준(−0.2%p)에 못 미쳤다.
• [코어] 09:30 KODEX 200 1주를 109,520원에 팔았다 — 목표보다 129,440원 많아져 덜어낸 것. +3,843원.
• [전략1·ETF눌림목] [전략2·상한가] [전략4·갭다운] 0번 — 기록에 "볼 종목 없음". [전략3·오버나잇]은 "진입 조건 미달".
• 아직 안 판 것은 국내 +107,100원 · 미국 −44,700원 · 금리 +130원으로 합쳐 +62,530원.
• 지수를 그냥 사면 오늘 +4.8737%(487,366원)인데 봇은 +0.7412%(74,119원) — 413,248원 뒤졌다.

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오늘 지수를 이겼나?

크게 졌다. 오늘이 최근 스무 날 중 가장 크게 뒤진 날이다.

오늘 내 돈의 평균 71.35%(약 713만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교 자체는 성립한다.

진 이유는 두 가지고, 둘 다 숫자로 보인다.

첫째, 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 내 돈에서 그 상품은 23.52%뿐이고, 더 큰 덩어리(35.12%)인 미국 상품은 오늘 −1.27%로 반대로 갔다. 세 다리를 더하면 62,530원이고 이것이 아직 안 판 값이 오른 몫과 같다.

둘째, 강세일인데 아무 전략도 사지 못했다. 지수는 사는 시간 271분 동안 제일 낮을 때도 +2.74%였고 제일 높을 때 +4.47%였다. 밀림이 거의 없던 날이다. 봇의 판정은 지수 수준이 아니라 기울기(−0.34%p)에서 걸렸다.

20일 창은 아래와 같다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 16일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.9916%(−99,160원)다. 23번 사고팔아 8번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%(−346,410원)이고 그건 9월 3일 일이다. 이 16일 동안 주식에 들어간 돈은 평균 64.10%였다.

무슨 일이 있었나?

오늘 유일한 거래는 [코어] 재조정이다. 국내 다리가 +4.82% 뛰어 보유액이 2,409,440원이 되면서 목표 2,280,000원을 넘었다. 그래서 1주를 덜어냈다. 105,661원에 산 것을 109,520원에 팔아 이익 3,859원, 수수료 16원을 빼고 3,843원이 남았다. 종가 시점 코어 비중은 목표 57.00%에 대해 58.08%로, 팔고도 조금 넘는다.

지켜본 회사는 25곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 거래량 부족(5곳)·정원 초과(4곳)·하루 움직임이 너무 큼(2곳)·시작 가격 차이(1곳)였다. 통과한 10곳이 있었어도 [전략1]은 오늘 살 수 없는 판정이었다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

두 가지를 짚는다.

옛 방식은 강세일 초반 눌림에서 두 번 다 깨졌다. 09:32 이수페타시스 113,400원, 09:36 피에스케이 131,100원에 사서 둘 다 09:39에 손절됐다. 오르는 날이라고 눌림 매수가 되는 건 아니라는 하루짜리 관찰이다.

[전략3]은 오늘 실전과 되돌리기가 어긋나지 않았다. 되돌리기도 "9월 4일 진입 없음"이라 오늘 팔 것이 없었고, 실전도 같았다. 조건을 아예 없앤 대조군만 +1.44%를 냈다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

0분이다. 사는 시간 271분 동안 코스피는 제일 낮을 때도 +2.74%여서 기준(−1.0%)에 닿을 일이 없었다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 0분은 셀 근거가 있다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

고친 것 25건, 버린 것 3건, 안 고친 것 7건이다. 사람이 직접 봐야 하는 확인은 열하루째 아무도 안 봤다.

가설은 판정됐나?

둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다.

꼭짓점은 60분이다. 40분부터 60분까지 올라가고 90분에서 다시 내려간다. 어제 물었던 "30분과 60분 사이 어디냐"의 답은 60분이다. 지금 봇은 개장 5분 뒤에 판다. 다만 실전은 이 전략을 아직 두 번밖에 안 해봤다 — 오늘 값을 바꾸지 않는다.

[전략1] 눌림 하한 시험도 판정됐다. 131일 표본이다.

어제 세운 "두 번째 눌림이 깊을수록 좋다"는 가설은 틀렸다. 1.0%까지 깊게 요구하면 한 번당 성적이 −0.266%로 오히려 나빠진다. 셋 다 마이너스라 "어느 값이 좋다"가 아니라 이 전략 자체가 131일 기준으로 돈을 잃는다는 것이 답이다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

경고 0건이다. 주문 1번·체결 1번으로 오늘 판 1번에 맞는다. 수천 건 쌓인 반복 기록도 없다.

다만 거래 기록 한 칸이 어긋난다. 체결 알림은 "109,520원에 팔았다"인데 거래표의 체결가 칸에는 105,661원(산 값)이 적혀 있다. 손익 3,859원은 109,520원으로 계산돼 맞다. 숫자가 딱 갈리는 어긋남이라 결함으로 새로 연다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 27번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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