오늘은 지수를 이겼다 — 코스피가 −0.42% 빠진 날 봇은 −0.36%, 5,821원 앞섰다

[전략1·ETF눌림목]이 코스닥150을 3시간 48분 들고 있다가 678원 손해로 팔았지만, 지수가 더 많이 빠진 덕에 하루 성적은 지수를 그냥 산 것보다 0.0582%p(5,821원) 앞섰다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −678원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −26,195원이다. 오늘 사고판 것은 1번, 그중 이긴 것은 0번이다.

오늘 한눈에

• 09:30 판정은 '사도 되는 날'. 코스피 +1.13% · 기울기 +0.41%p로 둘 다 기준을 넘겼다.
• [전략1·ETF눌림목] 10:08에 코스닥150 32주를 14,040원에 사서 13:57에 14,023원에 팔았다 — −678원.
• [전략3·오버나잇] 15:10에 코스닥150 130주를 13,825원에 샀다. 하룻밤 들고 간다.
• [전략2·상한가] [전략4·갭다운] 0번 — 기록에 "볼 종목 없음".
• 지수는 −0.42%인데 봇은 −0.36% — 오늘은 5,821원 앞섰다. 다만 20일로 모으면 아직 424,590원 뒤진다.

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오늘 지수를 이겼나?

이겼다. 며칠 만이다. 다만 둘 다 마이너스인 날의 승리다.

오늘 내 돈의 평균 73.85%(약 738만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.

값어치가 −26,195원 움직인 몫은 네 다리에 이렇게 흩어져 있다.

오늘 가장 크게 깎은 것은 오후 3시 10분에 산 코스닥150이다. 13,825원에 샀는데 종가가 13,690원이라 50분 만에 17,550원이 줄었다. 이 다리는 산 값부터 재는 것이라 사기 전 하락은 들어 있지 않다.

그래도 지수를 이긴 이유는 단순하다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보고, 그것이 −0.44%였다. 내 돈에서 그 상품은 23.49%뿐이고, 더 큰 덩어리인 미국 상품(35.23%)은 오늘 +0.04%로 버텨줬다.

20일 창은 여전히 크게 뒤진다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 17일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.7682%(−76,820원)다. 22번 사고팔아 8번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%(−346,410원)이고 그건 9월 3일 일이다. 이 창에서 주식에 들어간 돈은 평균 64.68%였다.

무슨 일이 있었나?

[전략1·ETF눌림목]은 오래 들고 있다가 조금 잃었다. 10:08에 그날 고점 14,165원에서 0.882% 밀린 14,040원에 샀다. 들고 있는 동안 제일 좋았던 값은 14,140원(+0.71%), 제일 나빴던 값은 14,010원(−0.21%)이다. 목표(+1.0%)에는 0.3%p 모자랐고 손절선(−0.6%)도 안 닿았다. 결국 3시간 48분을 끌다 흐름이 꺾여 판정가 14,030원에서 팔았고, 실제 체결은 14,023원이었다. 차이 7원은 파는 데 든 비용이다.

[전략3·오버나잇]은 조건을 통과했다. 개장 5분 뒤 기준값 14,110원 대비 −2.02%까지 밀려 기준(−1.0% 이하)을 넘겼다. 그래서 15:10에 130주를 샀다. 이 판단이 맞았는지는 내일 아침에 판다.

같은 종목을 하루에 두 번 다른 전략이 잡았다. 오전에 [전략1]이 14,040원에 사서 13,999원 근처에서 나왔고, 오후에 [전략3]이 13,825원에 다시 샀다. 서로 다른 규칙이라 겹친 것이 규칙 위반은 아니지만, 하루 종일 한 종목에 돈이 묶인 것은 사실이다.

[전략2·상한가]와 [전략4·갭다운]은 09:30 기록에 "진입 0건 — 볼 종목 없음"으로 남았다.

지켜본 회사는 26곳, 그중 10곳이 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 정원 초과(4곳)·하루 움직임이 너무 큼(4곳)·거래량 부족(4곳)·시작 가격 차이(1곳)였다.

전략별로 보면

오늘 손익이 난 전략은 하나뿐이라 그림은 그리지 않는다. [전략1]이 1번 사고팔아 −678원이고, 나머지 셋은 0원이다.

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 13번을 채웠고 점수 −2.45%인데 비중 9% 그대로다. 나머지 셋은 기록에 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"로 적혀 있다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

두 가지를 짚는다.

[전략1]은 오늘 되돌리기와 실전이 거의 맞았다(D31). 되돌리기는 10:09에 14,030원에 사서 13:56에 13,999원에 팔았다고 했고, 실전은 10:08에 14,040원에 사서 13:57에 14,023원에 팔았다. 1분·10원 차이다. 어긋남이 오늘은 재현되지 않았다.

오늘도 되돌린 것 전부가 마이너스다. 일곱 가지 방식 중 이익을 낸 것은 없다. 오늘 코스닥150이 오전 고점을 못 지키고 흘러내린 날이라, 눌림을 사는 규칙은 어느 값으로도 안 통했다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

0분이다. 사는 시간 271분 동안 코스피는 제일 낮을 때도 +0.75%였고 제일 높을 때 +2.50%였다. 기준(−1.0%)에 닿을 일이 없었다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 0분은 셀 근거가 있다.

참고로 하루 전체로 보면 코스피는 제일 낮을 때 −0.61%까지 갔다. 오후에 밀렸다는 뜻인데, [전략1]이 오후 내내 물려 있던 것과 방향이 같다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

고친 것 25건, 버린 것 3건, 안 고친 것 7건, 조사 중 1건이다. 사람이 직접 봐야 하는 확인은 열이틀째 아무도 안 봤다.

가설은 판정됐나?

둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다. 표본은 132거래일이다.

어제 세운 "기준을 낮추면 좋아진다"는 가설은 절반만 맞았다. −0.4로 낮추면 오히려 나빠지고(−0.237%), −0.6까지 더 낮추면 조금 나아진다(−0.200%). 셋 다 마이너스라 어느 값도 이 전략을 흑자로 만들지 못한다. 쌓인 손실은 −0.2에서 1,186,161원, −0.6에서 1,221,469원으로 오히려 늘었다 — 횟수가 늘기 때문이다.

"목표를 넓히면 흑자로 돌아서나"는 어제 가설은 틀렸다. 넓힐수록 나빠진다. 이긴 비율도 28.0% → 19.4% → 16.5%로 계속 줄어든다. 어제 눌림 깊이 시험에 이어 오늘 두 가지를 더 돌렸는데, [전략1]은 어떤 값으로도 132일 기준 마이너스라는 답이 세 번째로 나왔다. 이건 값 문제가 아니라 규칙 자체의 문제로 보인다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

경고 0건이다. 주문 3번·체결 3번으로 오늘 산 것 2번·판 것 1번에 맞는다. 수천 건 쌓인 반복 기록도 없다. 체결 알림의 판정가 14,030원과 실제 체결가 14,023원 차이도 기록에 설명이 붙어 있어 오류가 아니다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 28번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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