아무것도 사지 않은 날, 지수도 빠져서 7,833원 앞섰다

오늘은 '아무것도 안 하는 날'로 판정돼 네 전략 모두 0번 거래했고, 들고 있는 코어만 8,660원 줄었지만 지수가 더 빠져 하루로는 7,833원 앞섰다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −8,660원이다. 사고판 것은 0번, 이긴 것도 0번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 아무것도 들고 있지 않다.

오늘 한눈에

• 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날'. 코스피 −0.28% · 기울기 +0.26%p로 사는 조건도 파는 조건도 아니었다.
• [전략1·ETF눌림목] 0번 — 기록에 "볼 종목 없음". [전략2·상한가] [전략4·갭다운]도 같은 이유로 0번.
• [전략3·오버나잇] 15:18에 "진입 조건 미달" — 밤에 들고 가는 것 없음.
• 코스피는 하루 중 −2.17%까지 밀렸고 마감은 −0.24%였다. 봇은 −0.1313%, 지수보다 7,833원 앞섰다.
• 20일로 모으면 여전히 535,080원 뒤진다.

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오늘 지수를 이겼나?

이겼다. 다만 봇이 잘해서가 아니라 지수가 더 빠져서다.

오늘 내 돈의 평균 70.30%(약 703만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다. 들어간 돈은 전부 코어다.

값어치가 −8,660원 움직인 몫은 세 다리에 이렇게 나뉜다.

지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보고, 그것이 −0.21%였다. 내 돈에서 그 상품은 23.74%뿐이다. 더 큰 미국 상품(34.8%)이 −0.11%로 덜 빠지고, 금리 상품(11.19%)은 아예 안 움직여서 전체 하락 폭이 지수보다 작았다.

20일 창은 여전히 크게 뒤진다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 19일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.7594%(−75,940원)다. 24번 사고팔아 9번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%(−346,410원)이고 그건 9월 3일 일이다. 이 창에서 주식에 들어간 돈은 평균 65.39%였다.

무슨 일이 있었나?

네 전략이 왜 0번이었는지는 기록에 다 남아 있다.

[전략1]이 0번인 이유가 오늘의 핵심이다. 09:30 판정에서 코스피가 −0.28%였다. 사는 날의 기준은 지수 0% 이상인데 조금 모자랐다. 기울기(+0.26%p)는 통과했지만 두 조건을 다 넘겨야 해서 하루가 '아무것도 안 하는 날'로 고정됐다.

그런데 오늘 코스피는 하루 중에 −2.17%까지 밀렸다. 사는 시간(09:30~14:00) 안에서도 제일 낮을 때가 −2.17%였고 제일 높을 때가 −0.07%였다. 즉 진입창 내내 마이너스였다. 하루 전체로 봐도 최고가 +0.27%뿐이다. 오늘 안 산 것은 결과적으로 나쁘지 않았다.

지켜본 회사는 30곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 거래량 부족(10곳)·하루 움직임이 너무 큼(3곳)·시작 가격 차이(1곳)와 둘 다 겹친 2곳, 그리고 값이 아예 안 잡힌 ETF 3종목이었다.

전략별로 보면

오늘 손익이 난 전략이 없어 그림은 그리지 않는다. 넷 다 0번 · 0원이다.

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 15번을 채웠고 점수 −2.42%인데 비중 9% 그대로다. 나머지 셋은 기록에 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"로 적혀 있다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

세 가지를 짚는다.

[전략1]은 되돌리기와 실전이 사흘 연속 맞았다(D31). 둘 다 오늘을 '아무것도 안 하는 날'로 읽어 0번이다.

옛 방식은 오늘 3번 다 정해둔 선까지 떨어져 팔렸다. 한 번당 −0.98%다. 지수가 하루 중 −2.17%까지 빠진 날 눌림을 사는 옛 규칙은 전부 물렸다는 뜻이다. 손절을 −1.5%로 넓히고 조금씩 사는 대조군만 한 번 이겨 한 번당 −0.62%로 덜 나빴다.

[전략3]은 조건을 없앤 대조군이 어제 산 것을 오늘 −1.39%로 팔았다. 실전은 어제 조건 미달로 안 샀으므로 그 손실을 피했다. 대조군은 오늘도 15:10에 14,270원에 다시 사서 이월했다. D28이 묻는 빈도 차이가 오늘도 남아 있지만, 오늘만 보면 안 산 쪽이 이겼다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

사는 시간 271분 중 134분(49%)이 막혔다. 코스피가 기준(−1.0%) 아래에 있던 시간이다. 진입창 안에서 제일 낮을 때는 −2.17%, 제일 높을 때는 −0.07%였다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 134분은 셀 근거가 있다.

하루 전체(390분)로 보면 제일 낮을 때 −2.17%, 제일 높을 때 +0.27%다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다. 그리고 오늘 옛 방식이 3번 산 것 중 한 건(09:38)은 이 막힌 시간과 무관한 시각인지 기록만으로는 가릴 수 없다 — 막힌 분이 언제였는지는 원자료에 없다. 실전은 이 규칙을 쓰지 않으므로 우회 여부를 따질 대상도 아니다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

고친 것 25건, 버린 것 3건, 안 고친 것 7건, 조사 중 2건이다. 사람이 직접 봐야 하는 확인은 열나흘째 아무도 안 봤다. D37에 붙인 조회는 판 거래가 있는 날에만 답이 나오므로, 무거래일에는 나이만 늘어난다.

가설은 판정됐나?

둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다. 표본은 134거래일이다.

어제 세운 "60분보다 더 줄이면 계속 좋아진다"는 가설은 틀렸다. 45분으로 줄이면 −0.189%로 오히려 나빠지고, 20분·30분은 아예 한 번도 사지 못해 답을 낼 수 없다. 60분이 지금까지 시험한 중에 제일 낫다 — 다만 여전히 마이너스다.

"얕은 눌림만 잡으면 좋아진다"는 어제 가설도 틀렸다. 0.6으로 좁히면 −0.205%로 지금(−0.218%)과 거의 같고, 중간값 0.9는 −0.238%로 가장 나쁘다. 순서가 뒤죽박죽이라 방향이 없다. 이긴 비율만 0.6에서 35.1%로 조금 높았는데, 이익도 손실도 같이 작아져서 결과는 그대로다.

[전략1]은 지금까지 여섯 가지 값을 흔들어봤지만 어느 것도 흑자를 못 만들었다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

경고 0건이다. 주문도 체결도 0건이고, 실제 거래가 0번이니 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 6건씩이라 수천 건 쌓인 반복도 없다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 31번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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