3번 사고팔아 12,639원 벌었지만, 지수는 더 올라 오늘도 114,237원 뒤졌다

[전략3·오버나잇]이 하룻밤 들고 간 코스닥150을 아침에 팔아 12,329원을 벌고 [전략1·ETF눌림목]도 두 번 중 한 번 이겨 310원을 남겼지만, 지수를 그냥 산 것보다 1.1424%p(114,237원) 덜 벌었다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 +12,639원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +8,905원이다. 오늘 사고판 것은 3번, 그중 2번 이겼다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리해서 밤에 들고 가는 건 없다.

오늘 한눈에

• 09:30 판정은 '사도 되는 날'. 코스피 +0.71% · 기울기 −0.15%p로 둘 다 기준을 겨우 넘겼다.
• [전략3·오버나잇] 09:05에 어제 산 코스닥150 130주를 13,924원에 팔았다 — +12,329원.
• [전략1·ETF눌림목] 두 번 샀다. 첫 번째는 +3,386원, 두 번째는 정해둔 선까지 떨어져 −3,075원. 합쳐 +310원.
• [전략2·상한가] [전략4·갭다운] 0번 — 기록에 "볼 종목 없음".
• 지수는 +1.5813%인데 봇은 +0.4389% — 오늘은 114,237원 뒤졌다. 20일로 모으면 543,980원 뒤진다.

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오늘 지수를 이겼나?

졌다. 봇도 벌었지만 지수가 더 많이 올랐다.

오늘 내 돈의 평균 72.61%(약 726만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.

진 이유는 어제와 똑같고, 다리를 보면 바로 나온다.

지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그 상품은 오늘 +1.60%로 잘 갔는데, 내 돈에서는 23.77%뿐이다. 더 큰 덩어리인 미국 상품(34.81%)이 −0.81%로 반대로 가면서 국내가 번 것을 대부분 지웠다. 세 다리를 더하면 +8,905원이고 이게 아직 안 판 것의 값 변화와 같다.

20일 창을 보면 뒤진 폭이 계속 커진다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 그중 18일이다.

실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.6427%(−64,270원)다. 25번 사고팔아 10번 이겼다. 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%(−346,410원)이고 그건 9월 3일 일이다. 이 창에서 주식에 들어간 돈은 평균 65.12%였다.

무슨 일이 있었나?

[전략3·오버나잇]이 오늘 하루를 살렸다. 어제 15:10에 13,825원에 산 130주를 오늘 아침 09:05에 13,924원에 팔았다. 17시간 55분 들고 있는 동안 제일 좋았던 값은 13,952원(+0.92%), 제일 나빴던 값은 13,690원(−0.98%)이다. 어제 종가(13,690원)가 바로 그 최저였는데, 밤을 넘겨 아침에 되돌아온 것이다. +12,329원으로 오늘 벌어들인 돈의 거의 전부다.

[전략1·ETF눌림목]은 두 번 사서 한 번 이겼다. 둘 다 같은 종목(코스닥150)이다.

첫 번째는 그날 고점 14,025원에서 0.535% 밀린 자리를 잡았다. 들고 있는 동안 제일 좋았던 값은 14,135원(+1.33%)이고, 주가가 오르면 같이 올라가는 자동 매도선에 걸려 나왔다. 목표(+1.0%)를 넘긴 뒤 되돌림에 팔린 셈이다.

두 번째는 고점 14,135원에서 0.424% 밀린 14,075원에 샀다. 제일 좋았던 값은 14,150원(+0.53%)뿐이고, 2시간 17분을 끌다 정해둔 선(−0.6%)에 닿아 팔렸다. 첫 매도보다 15원 높은 값에 다시 산 것이 문제다 — 판 지 7분 만에 더 높은 가격에 들어갔다.

체결 알림의 판정가와 실제 체결가 차이(첫 매도 14,075원 → 14,060원, 두 번째 13,990원 → 13,980원)는 파는 데 든 비용이다. 기록에 설명이 붙어 있어 오류가 아니다.

[전략2·상한가]와 [전략4·갭다운]은 09:30 기록에 "진입 0건 — 볼 종목 없음"으로 남았다. [전략3]은 15:18에 "진입 조건 미달"로 끝났다.

지켜본 회사는 33곳, 그중 9곳이 조건을 통과했다. 떨어진 이유는 거래량 부족(11곳)·하루 움직임이 너무 큼(8곳)·시작 가격 차이(2곳, 한 곳은 움직임도 겹침)였다.

전략별로 보면

맡긴 돈은 넷 다 어제와 같다. [전략1]만 15번을 채웠고 점수 −2.42%인데 비중 9% 그대로다. 나머지 셋은 기록에 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"로 적혀 있다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

세 가지를 짚는다.

[전략1]은 되돌리기와 실전이 오늘 맞았다(D31). 되돌리기는 09:39에 13,935원, 10:35에 14,065원에 샀다고 했고 실전은 09:39에 13,950원, 10:34에 14,075원이다. 1분·15원 차이다. 어긋남이 이틀 연속 재현되지 않았다.

자동 매도선을 껐을 때가 오늘은 더 좋았다. 첫 거래가 09:54에 목표 +0.97%로 끊겼고, 자동 매도선을 쓴 쪽은 10:28까지 끌다 +0.79%였다. 다만 하루 한 건짜리 비교다 — 8월 21일 121일 시험에서는 껐을 때 한 번당 −0.203%, 켰을 때 −0.231%로 껐을 때가 조금 나았다.

[전략3]은 진입과 청산을 헷갈리면 안 된다. 지금 규칙 되돌리기는 오늘 진입 0건 · 청산 1건이다. 실전도 오늘 산 것 없이 어제 산 것만 팔았으니 같다. 조건을 아예 없앤 대조군만 오늘 15:10에 14,090원에 한 번 더 샀다(D28이 묻는 빈도 차이).

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

0분이다. 사는 시간 271분 동안 코스피는 제일 낮을 때도 +0.52%였고 제일 높을 때 +2.22%였다. 기준(−1.0%)에 닿을 일이 없었다. 지수 최고·최저가 다 기록돼 있어 이 0분은 셀 근거가 있다.

하루 전체로 보면 코스피는 제일 낮을 때 +0.35%였다. 하루 종일 마이너스가 없던 날이다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

고친 것 25건, 버린 것 3건, 안 고친 것 7건, 조사 중 1건이다. 사람이 직접 봐야 하는 확인은 열사흘째 아무도 안 봤다. D36은 붙여둔 조회로는 답이 안 나오는 것이 이틀 연속 확인됐다 — 체결가를 보여주는 확인 방법이 없는 것이 막고 있는 것이다.

가설은 판정됐나?

둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다. 표본은 133거래일이다.

어제 세운 "선을 넓히면 물린 거래가 목표까지 간다"는 가설은 틀렸다. 넓히면 한 번당 성적이 오히려 나빠진다. 어제 3시간 48분 물렸던 그 거래도 −0.5에서는 −0.57%, −0.8에서는 −0.68%로 더 나빠졌다. 쌓인 손실만 −1,185,619원에서 −1,070,001원으로 줄었는데, 이건 횟수가 109번에서 86번으로 줄어서 그런 것이다.

"사는 시간을 오전으로 좁히면 좋아진다"는 어제 가설은 방향이 맞았다. 짧게 할수록 한 번당 성적이 좋아지고, 60분만 쓰면 −0.148%로 지금(진입창 271분, −0.218%)보다 낫다. 쌓인 손실도 −420,631원으로 지금의 3분의 1 수준이다. 다만 셋 다 여전히 마이너스다 — 이 전략을 흑자로 만드는 값은 오늘도 못 찾았다. 그리고 오늘 실전에서 이긴 첫 거래(09:39)는 60분 안에 들어 있고, 진 두 번째 거래(10:34)는 60분 밖이다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

경고는 1건인데 내용은 정상이다. 08:55에 "어제 산 코스닥150 130주를 그대로 이어받았다"는 알림이다. 밤을 넘겨 들고 있던 것을 아침에 되찾은 기록이라 오류가 아니다.

주문 5번·체결 5번으로 오늘 산 것 2번·판 것 3번에 맞는다. 수천 건 쌓인 반복 기록도 없다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 31번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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