3번 다 져서 5,350원 잃었지만, 코스피가 크게 무너져 오늘은 지수보다 282,614원 앞섰다

코스피가 −3.24%로 무너진 날 [전략4]와 [전략1]이 3번 사고팔아 3번 다 져 5,350원을 잃었지만, 지수를 그냥 산 것보다는 2.8261%p(282,614원) 앞섰다.

내 돈은 지금 얼마인가

이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.

오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −5,350원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −85,065원이다. 사고판 것은 3번, 그중 이긴 것은 0번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리해서 밤에 들고 가는 건 없다.

오늘 한눈에

• 09:30 판정은 '살 수 없는 날' — 코스피 −3.24% · 기울기 −0.39%p. 그래서 [전략1]은 인버스를 샀다.
• [전략4·갭다운] 심텍 1주를 5시간 45분 들고 있다가 −4,076원에 팔았다. 오늘 손실의 대부분이다.
• [전략1·ETF눌림목] 인버스를 두 번 샀다 팔아 −639원 · −636원. 둘 다 흐름이 꺾여 몇 분 만에 정리했다.
• 코어가 −85,065원 줄어 오늘 전체는 −0.9222%(−92,220원), 지수는 −374,834원 → 282,614원 앞섰다.
• 20일로 모으면 187,990원 앞선다. 처음으로 20일 창에서 지수를 이겼다.

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오늘 지수를 이겼나?

크게 이겼다. 코스피가 −3.74%까지 무너진 날인데 봇은 −0.92%만 줄었다.

오늘 내 돈의 평균 71.68%(약 717만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.

지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보고 그것이 −3.74%였다. 내 돈에서 그 상품은 22.68%뿐이다. 더 큰 미국 상품(35.31%)과 금리 상품(11.35%)이 거의 안 움직여 전체 하락 폭이 훨씬 작았다.

20일 창에서 처음으로 앞섰다. 봇과 지수를 나란히 놓을 수 있는 날은 20일 전부다.

봇이 잘해서라기보다 지수가 더 크게 빠졌기 때문이다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.7829%(−78,290원)다. 29번 사고팔아 11번 이겼다. 이 창에서 주식에 들어간 돈은 평균 66.27%였다.

60일 창은 21일치만 잴 수 있고, 거기서는 지수보다 0.6454%p(64,540원) 뒤진다.

무슨 일이 있었나?

[전략4·갭다운] 심텍이 오늘 손실의 76%다. 어제보다 −3.70% 싸게 시작해 아침 저점 126,100원에서 되돌아오는 자리를 128,700원에 잡았다. 그런데 들고 있는 동안 최고가 130,500원(+1.40%)까지밖에 못 갔고, 정해둔 손절선(−3.0%)에도 안 닿은 채 5시간 45분을 물려 있다가 14:50 시간이 돼서 팔렸다. 코스피가 하루 종일 −2%에서 −3.7% 사이였던 날이라 반등이 살아나기 어려운 자리였다.

[전략1·ETF눌림목]은 두 번 다 몇 분 만에 흐름이 꺾여 정리했다. 오늘은 '살 수 없는 날'이라 지수가 내리면 오르는 상품(KODEX 인버스)을 샀다. 첫 번째는 3분, 두 번째는 46분 만에 평균값 아래로 내려가 팔렸다. 두 번째는 사자마자 1,044원(+0.68%)까지는 갔지만 지키지 못했다.

[전략2]는 "볼 종목 없음", [전략5]는 "TIGER 코스닥150 진입 조건 미달", [전략3]은 "장중 +0.85%로 기준(−1.0% 이하) 미달"로 기록됐다. 지켜본 회사는 33곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다.

전략별로 보면

맡긴 돈은 다섯 전략 다 어제와 같다. 기록된 이유는 전부 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다. 제일 많이 해본 [전략1]도 17번이라 아직 비중을 움직일 근거가 없다. 돈을 실제로 거는 건 [전략3]뿐이고 나머지 넷은 연습용이다.

지난 기록으로 다시 돌려보면?

되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.

세 가지를 짚는다.

[전략4]는 되돌리기와 실전이 완전히 맞았다. 둘 다 심텍 하나를 09:05에 잡아 14:50에 시간이 돼서 팔았다. 산 값만 128,400원(되돌리기)과 128,700원(실전)으로 300원 다르다. 갭 기준을 −2.0%로 풀어도 결과가 똑같았다 — 오늘은 기준이 문제가 아니었다.

[전략1]은 진입 횟수가 갈렸다. 되돌리기는 09:48에 한 번만 샀고 실전은 09:47과 10:02 두 번 샀다. 되돌리기는 첫 번째만 잡고 두 번째 자리를 못 봤다. 왜 갈렸는지는 기록만으로 확인하지 못했다.

[전략3]은 안 산 쪽이 또 이겼다. 조건을 없앤 대조군은 지난 금요일 13,835원에 산 것을 오늘 아침 13,440원에 팔아 −2.88%였다. 실전은 그날 조건 미달로 안 샀으므로 이 손실을 피했다. 최근 세 번 연속 안 산 쪽이 유리했다.

지수 떨어지면 멈추는 규칙은?

사는 시간 271분이 전부 막혔다(271분 중 271분). 진입창(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 높을 때도 −1.97%, 제일 낮을 때 −3.67%로 기준(−1.0%) 위로 한 번도 못 올라왔다. 하루 전체(390분)로도 같은 범위였다.

이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다. 지금 봇은 지수가 크게 빠지는 날엔 인버스를 사는 것이 설계다 — 오늘 [전략1]이 딱 그렇게 했다.

봇이 남긴 기록에 이상한 건?

경고 0건이다. 주문 6번·체결 6번은 산 것 3번·판 것 3번에 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 9건씩이라 수천 건 쌓인 반복도 없다. 어제 27번 반복되던 [전략4] 경고가 오늘은 하나도 없다 — 9월 11일 실린 고침이 듣고 있다.

오래된 문제는 어떻게 됐나?

고친 것 32건, 버린 것 3건, 안 고친 것 3건, 조사 중 3건이다. 오늘 셋을 닫아 남는 것은 D36·D37·D41이다. D36이 엿새째 같은 답만 받고 있다 — 붙여둔 조회로는 판정이 안 되니 확인 방법을 바꿔야 한다.

가설은 판정됐나?

둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다.

"되돌림을 좁히면 이익을 더 지키나"는 아니다. 지금 값(1.5%p)이 셋 중 제일 낫고, 좁혀도 넓혀도 나빠진다. 차이는 한 번당 0.013%p뿐이라 사실상 같다고 봐야 한다. 셋 다 마이너스다.

"문턱을 더 낮추면 계속 좋아지나"는 아니다 — 여기서 꺾였다. 어제까지는 0% → −0.5% → −1.0%로 낮출수록 조금씩 나아졌는데, −1.0%를 지나면 다시 나빠진다. −1.0% 언저리가 바닥이고 거기서도 여전히 마이너스다. [전략1]은 지금까지 여러 값을 흔들어봤지만 어느 것도 흑자를 못 만들었다.

조치 — 설정값은 바꾸지 않는다

실제로 사고판 건 다 합쳐 36번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.

숫자 출처

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