오늘은 아무것도 사고팔지 않았는데, 미국 상품이 버텨 지수보다 111,079원 앞섰다
09:30 판정이 '아무것도 안 하는 날'이라 다섯 전략 모두 0번 거래했고, 국내 상품이 빠진 만큼 미국 상품이 올라 지수를 그냥 산 것보다 1.1108%p(111,079원) 앞섰다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,761,752원 |
| 늘거나 준 돈 | −238,247원 (−2.3825%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +55원이다. 사고판 것은 0번이라 이긴 것도 0번이다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날' — 코스피 −0.25% · 기울기 +0.28%p.
- 다섯 전략 전부 0번. [전략1] [전략2] [전략4]는 볼 종목이 없었고, [전략5] [전략3]은 조건 미달이다.
- [코어] 국내 상품이 −23,835원, 미국 상품이 +23,840원 — 둘이 거의 그대로 상쇄됐다.
- 지수는 −1.0815%(−108,149원) 빠져 오늘은 111,079원 앞섰다.
- 20일로 143,950원 앞서고, 어제 뒤지던 60일 창도 44,600원 앞서는 쪽으로 돌아섰다.
오늘 지수를 이겼나?
이겼다. 코스피가 −1.08% 밀린 날 봇 값어치는 거의 움직이지 않았다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.0293% | +2,930원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −1.0815% | −108,149원 |
| 차이 | +1.1108%p | +111,079원 |
오늘 내 돈의 평균 70.3%(약 703만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다. 들어간 돈은 전부 [코어]다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보고 그것이 −1.08%였다. 내 돈에서 그 상품은 22.43%뿐이고, 더 큰 미국 상품(35.56%)이 +0.69% 올라 손실을 그대로 메웠다.
봇의 오늘 성적표에는 +0.0293%(2,930원)로 적혔는데, 16:00에 정식 종가로 다시 재면 +55원이다. 차이 2,875원은 낮의 마지막 분봉 값과 정식 종가가 다른 데서 나오고, 기록에 그렇게 적힐 수 있다고 미리 밝혀져 있다.
| 항목 | 20일치 | 30일 창(짝 맞는 22일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −2.3483% (−234,830원) | −2.3507% (−235,070원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −3.7878% (−378,780원) | −2.7967% (−279,670원) |
| 차이 | +1.4395%p (+143,950원) | +0.446%p (+44,600원) |
실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.7807%(−78,070원)다. 27번 사고팔아 10번 이겼다. 이 창에서 주식에 들어간 돈은 평균 66.8%였다.
무슨 일이 있었나?
오늘 아무것도 안 산 이유
지켜본 회사는 28곳이고 그중 9곳이 조건을 통과했다. 하지만 통과한 9곳은 [전략1]이 다루는 지수 ETF가 아니고, [전략4]가 찾는 '크게 빠져서 시작한 종목'도 없었다.
아쉬운 자리는 있었다. 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 −0.9977%까지 밀렸다가 제일 높을 때 +0.4647%까지 올라왔다. 눌림이 있었고 되돌림도 있었던 날이다. 다만 [전략1]은 아침 한 번의 판정으로 하루가 고정되고, 오늘 −0.25%는 문턱 0%에 0.25%p 모자랐다.
전략별로 보면
오늘은 다섯 다 0번 · 0원이다. 맡긴 돈도 어제와 같다.
| 꼬리표 | 최근 21일 | 맡긴 돈 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 17번 · −23,010원 | 4% (200,000원) |
| [전략3·오버나잇] | 3번 · −35,540원 | 18% (1,800,000원) |
| [전략4·갭다운] | 9번 · −11,759원 | 4% (200,000원) |
| [전략2] · [전략5] | 0번 | 각 4% |
기록된 이유는 다섯 다 "아직 몇 번 안 해봐서 판단 보류"다. 돈을 실제로 거는 건 [전략3]뿐이고 나머지 넷은 연습용이다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
| 옛 방식 기본 | 3번 1승 · 한 번당 −0.013% |
| 옛 방식 · 자동 매도선 끄기 | 3번 1승 · 한 번당 +0.254% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 관찰 3곳 · 0번 |
| 옛 방식 · 지수 차단 −1.5 | 기본과 똑같은 3번 |
| 옛 방식 · 4단계 | 3번 1승 · 한 번당 −0.077% |
| [전략2] 2가지 | 후보가 없어 생략 |
| [전략3] 지금 규칙 | 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 어제 산 것을 09:05에 −0.66%로 팔고 오늘 13,630원에 또 사서 이월 |
| [전략4] 2가지 | 둘 다 후보 없음 0번 — 실전과 같다 |
| [전략5] 2가지 | 둘 다 0번 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
두 가지를 짚는다.
오늘은 지금 봇에 없는 옛 방식이 이겼다. 옛 방식은 09:31에 SK이노베이션을 138,800원에 사서 10:23에 141,787원(+1.92%)에 팔았다. 자동 매도선을 끈 대조군은 같은 자리를 10:08에 142,900원(+2.72%)까지 들고 갔다. 다만 같은 날 삼성중공업 두 번에서 −0.98%씩 졌고, 하루치 3건은 무엇도 판정할 수 없는 크기다.
[전략3]은 안 산 쪽이 또 졌다. 조건을 없앤 대조군은 어제 13,595원에 산 것을 오늘 아침 13,510원에 팔아 −0.66%였다. 실전은 어제 조건 미달로 안 샀으므로 이 손실을 피했다. 네 번 연속 안 산 쪽이 유리했다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 한 번도 안 막혔다(271분 중 0분). 사는 시간 안에서 코스피 최저가 −0.9977%로, 기준 −1.0%를 0.0023%p 차이로 비켜갔다. 하루 전체(390분)로는 −1.5285%까지 밀렸지만 그건 사는 시간 밖이다. 그래서 차단선을 −1.5로 바꾼 대조군이 기본과 결과가 똑같았다.
이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건, 주문 0건, 체결 0건이다. 거래가 없었으니 맞는 숫자다. 기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 28종목 10,968개다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D36 | 7일 | 해결로 닫는다. 오늘 고침이 실렸다 — 판 값은 따로 적히는 칸(청산가)이 원래 설계이고, 조회가 그 칸을 '원가'로 이름 붙여 헷갈렸던 것이다 |
| D37 | 5일 | 해결로 닫는다. 오늘 고침이 실렸다 — [전략1]은 같은 종목 재진입을 하루 1회 허용하는 규칙이라 그 재진입은 규칙대로였다. 쿨다운이 좋은지는 가설로 넘긴다 |
| D41 | 3일 | 아직. 오늘 [전략4]는 후보가 아예 없어 대조할 거리가 없었다. 사람이 직접 분봉을 대 봐야 풀린다 |
| D42 | 2일 | 해결로 닫는다. 9월 14일 고침이 실렸다 — 되돌리기는 봉마다 한 번, 실전은 3초마다 보므로 진입 횟수 차이는 근사이지 결함이 아니다 |
고친 것 35건, 버린 것 3건, 안 고친 것 2건, 조사 중 2건이다. 오늘 셋을 닫아 남는 것은 D41 하나다.
가설은 판정됐나?
둘 다 돌았고, 둘 다 판정됐다.
전략1 흐름이탈 매도선 (137일)
"매도선을 넓히면 잘린 거래가 살아나나"는 아니다. 넓히면 거래 수가 줄고 한 번당 성적도 나빠진다. 지금 값이 셋 중 제일 낫고, 셋 다 마이너스다. 9월 8일에 같은 질문을 돌렸을 때와 방향이 같다.
| [전략4] 사는 시간 끝 시각 (340일) | 결과 |
|---|---|
| 09:20까지 | 177번 · 한 번당 −0.353% |
| 09:30까지 (지금) | 202번 · 한 번당 −0.328% |
| 09:40까지 | 205번 · 한 번당 −0.321% |
"앞당기면 물린 거래의 손실이 줄어드나"는 아니다. 앞당길수록 나빠졌고, 오히려 10분 늦춘 쪽이 조금 나았다. 차이는 한 번당 0.032%p로 작다. 셋 다 마이너스다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
30일 창 안에서 실제로 사고판 건 36번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,761,752원 · −238,247원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 0원 · 값 변화 +55원 | equity.today |
| 오늘 +0.0293% / −1.0815% / +1.1108%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 −2.3483 / −3.7878 / +1.4395 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 30일 창 +0.446%p (22일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 70.3% · 20일 평균 66.8% | daily.exposure_pct / rolling.20d.exposure_pct_avg |
| 다리별 하루 변화 −23,835원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 0건 이유 다섯 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 · 최저 −0.9977% | index.blocked_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[1].arms / [0].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 가설 | 전략1 청산 뒤 재진입 쿨다운을 두면 하루 1회 허용된 재진입의 기대값이 오르는가 | 사람이 replay_etf.py 에 쿨다운 대조군을 넣어 137거래일 기대값을 비교한다 |
| 가설 | 전략4 사는 시간 끝을 더 늦추면 기대값이 계속 오르는가 — 340일에서 09:20 −0.353% · 09:30 −0.328% · 09:40 −0.321% | sweep:replay_gapdown.py ENTRY_TO_MIN=35,45,55 |
| 해결 | D36 | 매도 행의 체결가 칸은 원가이고 판 값은 청산가 칸이라는 것이 설계로 확인됐고 조회 이름이 고쳐졌다 |
| 해결 | D37 | 전략1 규격이 같은 종목 재진입을 하루 1회 허용한다는 것이 확인됐다 — 규칙 위반이 아니다 |
| 해결 | D42 | 재생은 봉마다 한 번 판정하고 실전은 3초마다 본다는 근사 차이가 출력에 명시됐다 |