전략1이 두 번 다 져 1,375원 잃었지만, 미국 상품이 올라 지수보다 41,356원 앞섰다
[전략1·ETF눌림목]이 코스닥150을 두 번 사서 둘 다 흐름이 꺾여 1,375원을 잃었는데, 코스피가 거의 안 움직인 날 미국 상품이 +1.00% 올라 지수를 그냥 산 것보다 0.4136%p(41,356원) 앞섰다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,864,173원 |
| 늘거나 준 돈 | −135,826원 (−1.3583%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −1,375원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +33,250원이다. 사고판 것은 2번, 이긴 것은 0번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리했다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '사도 되는 날' — 코스피 +0.27% · 기울기 +0.14%p.
- [전략1·ETF눌림목]이 코스닥150을 두 번 샀는데 둘 다 밀려 −1,375원.
- [전략2] [전략4]는 볼 종목 없음, [전략5] [전략3]은 조건 미달로 0번.
- [코어] 미국 상품이 +35,015원 올라 오늘 전체는 +0.3336%(+33,364원)다.
- 지수는 −0.0799%(−7,991원)라 오늘은 41,356원 앞섰다. 20일 창은 6,270원 뒤진다.
오늘 지수를 이겼나?
이겼다. 코스피가 거의 제자리인 날 미국 상품 하나가 계좌를 끌어올렸다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.3336% | +33,364원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −0.0799% | −7,991원 |
| 차이 | +0.4136%p | +41,356원 |
오늘 내 돈의 평균 70.57%(약 705만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그것은 −0.08%로 멈춰 있었고, 내 돈의 35.78%인 미국 상품이 +1.00% 올라 오늘의 차이를 전부 만들었다.
| 항목 | 20일치 | 30일 창(짝 맞는 24일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −1.9234% (−192,340원) | −1.3838% (−138,380원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −1.8607% (−186,070원) | −0.9229% (−92,290원) |
| 차이 | −0.0627%p (−6,270원) | −0.4609%p (−46,090원) |
어제 625,290원까지 벌어졌던 20일 차이가 오늘 6,270원으로 좁혀졌다. 창의 시작 날짜가 하루 밀리면서 지수가 크게 올랐던 날이 빠진 영향이다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.5992%(−59,920원)다. 30번 사고팔아 12번 이겼다.
무슨 일이 있었나?
오늘 있었던 일
두 번 다 평균값 아래로 내려가 잘렸다. 첫 거래는 들고 있는 동안 최고 13,845원(+0.33%)까지 갔고 52분 만에 정리됐다. 두 번째는 최고가가 13,795원(+0.11%)뿐이었고 4분 만에 끝났다. 둘 다 손절선(−0.6%)에 닿기 전에 흐름이 꺾여 나온 것이다. 코스닥은 아침에 +0.27%였지만 장중 −0.63%까지 밀렸다 — 아침 한 번의 판정으로 하루가 고정되는 구조가 오늘도 약한 쪽을 잡았다.
[전략2]와 [전략4]는 "볼 종목 없음", [전략5]는 "TIGER 코스닥150 조건 미달"로 기록됐다. 지켜본 회사는 32곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다.
전략별로 보면
| 꼬리표 | 최근 23일 | 맡긴 돈 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 21번 · −26,094원 (오늘 −1,375원) | 4% (200,000원) |
| [전략3·오버나잇] | 3번 · −35,540원 | 18% (1,800,000원) |
| [전략4·갭다운] | 11번 · −7,383원 | 4% (200,000원) |
| [전략2] · [전략5] | 0번 | 각 4% |
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 다만 기록된 이유가 이상하다 — 전략1은 21번, 전략4는 11번 사고팔았는데 둘 다 "표본이 10건 미만이라 판단 보류"로 적혀 있다. 숫자와 문장이 어긋난다. 아래에서 결함으로 연다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 2번 0승 · 한 번당 −0.364% — 실전과 같다 |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 3번 0승 · 한 번당 −0.877% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 1번 0승 · 한 번당 −0.977% |
| 옛 방식 · 4단계 | 2번 0승 · 한 번당 −1.035% |
| [전략2] 2가지 · [전략4] 2가지 | 후보가 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 지금 규칙 | 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 어제 산 것을 09:05에 +1.15%로 팔고 오늘 13,780원에 또 사서 이월 |
| [전략5] 지금 규칙 | 0번 — 실전과 같다 |
| [전략5] 갭 문턱 +0.5로 낮춤 | 1번 0승 · 14,145원 → 14,019원 −0.92% |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
[전략1]은 되돌리기와 실전이 완전히 맞았다. 진입 시각이 10:04·11:04로 같고 횟수도 2번으로 같다. 어제 D43으로 열었던 어긋남이 9월 15·16일 고침으로 사라진 것이 확인됐다.
옛 방식은 오늘 전부 졌다. 어제는 옛 방식이 이겼는데 오늘은 여섯 갈래 전부 마이너스다. 하루치로는 어느 쪽도 판정할 수 없다.
[전략3]은 오늘 안 산 쪽이 처음으로 손해였다. 조건을 없앤 대조군은 어제 산 것을 오늘 아침 +1.15%에 팔았다. 다섯 번 연속 안 산 쪽이 유리했는데 오늘은 반대다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 한 번도 안 막혔다(271분 중 0분). 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 −0.0682%, 제일 높을 때 +1.0448%였다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건이다. 주문 4번·체결 4번은 산 것 2번·판 것 2번에 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 32종목 12,545개다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D43 | 2일 | 해결로 닫는다. 9월 16일 고침이 실렸다 — 되돌리기에도 같은 종목 재진입 한도를 걸었고, 오늘 되돌리기 진입 2번이 실전과 똑같아 재현이 없다 |
고친 것 39건, 버린 것 3건, 조사 중 1건이다. D43을 닫으면 남는 미해결 결함은 없고, 대신 비중 이유 문구 하나를 새로 연다.
가설은 판정됐나?
둘 다 돌았고 둘 다 판정됐다.
전략4 자동 매도선 되돌림 폭 (342일)
"되돌림을 좁히면 이익을 더 지키나"는 그렇다. 좁힐수록 좋아졌고 거래 수는 거의 그대로다. 다만 셋 다 마이너스다. 더 좁히면 계속 좋아지는지는 가설로 넘긴다.
| [전략1] 코스닥 문턱 (139일) | 결과 |
|---|---|
| 지금 (코스닥 +1.0%까지 허용) | 102번 · 한 번당 −0.208% |
| 0%까지만 | 94번 · 한 번당 −0.209% |
| −0.5%까지만 | 93번 · 한 번당 −0.203% |
"코스닥이 약한 날 코스닥150을 빼면 나아지나"는 아니다. 셋의 차이는 한 번당 0.006%p로 사실상 없다. 오늘 두 거래는 아침 코스닥이 +0.27%였으므로 세 값 모두에서 그대로 샀을 거래다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
30일 창 안에서 실제로 사고판 건 42번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,864,173원 · −135,826원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 −1,375원 · 값 변화 +33,250원 | equity.today |
| 오늘 +0.3336% / −0.0799% / +0.4136%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 −1.9234 / −1.8607 / −0.0627 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 30일 창 −0.4609%p (24일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 70.57% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 +35,015원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 거래 2건 상세·극값 | trades[].fill_price / exit_price / extremes |
| 0건 이유 네 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 · 최저 −0.0682% | index.blocked_minutes / min_pct |
| 비중 이유 문구 | strategy_weights[].reason |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[1].arms / [0].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 결함 | 비중 기록이 전략1 21건·전략4 11건인데도 '표본 N건 < 10 — 판단 보류'로 적고 비중을 움직이지 않았다 | 사람이 allocator 의 표본 임계 비교와 이유 문구 생성 코드를 대조한다 |
| 가설 | 전략4 자동 매도선 되돌림을 0.8보다 더 좁히면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 342일에서 0.8 −0.309% · 1.5 −0.356% · 2.0 −0.414% | sweep:replay_gapdown.py TRAIL_GIVEBACK_PCT=0.4,0.6,0.8 |
| 가설 | 전략5 갭 문턱을 낮추면 오늘 대조군처럼 −0.92%로 끝나는 날이 늘어나는가 | sweep:replay_gapup.py GAP_MIN_PCT=0.5,0.8,1.2 |
| 해결 | D43 | 9월 16일 고침으로 재생에 종목당 재진입 한도가 걸렸고 오늘 재생 진입 2번(10:04·11:04)이 실전과 같아 재현이 없다 |