3번 사고팔아 3,931원 잃었고, 코스피가 +2.83% 뛴 날이라 지수보다 192,725원 뒤졌다
[전략5·갭업]이 처음으로 사서 3,115원을 잃고 [전략1·ETF눌림목]도 두 번 다 져 817원을 잃었는데, 코스피가 크게 오른 날이라 지수를 그냥 산 것보다 1.9270%p(192,725원) 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,952,732원 |
| 늘거나 준 돈 | −47,268원 (−0.4727%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 −3,931원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +92,490원이다. 사고판 것은 3번, 이긴 것은 0번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리했다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '사도 되는 날' — 코스피 +2.38% · 기울기 +0.18%p.
- [전략5·갭업]이 처음으로 샀다 — TIGER 코스닥150을 09:05에 사서 14:50에 팔아 −3,115원.
- [전략1·ETF눌림목]은 코스닥150을 두 번 샀는데 둘 다 10분 안에 꺾여 −817원.
- [코어]가 +92,490원 올라 오늘 전체는 +0.9005%(+90,049원)다.
- 지수는 +2.8274%(+282,744원) 올라 오늘은 192,725원 뒤졌다. 20일 창은 22,380원 뒤진다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 코스피가 +2.83% 뛴 날 계좌는 그 3분의 1만 따라갔다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.9005% | +90,049원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +2.8274% | +282,744원 |
| 차이 | −1.9270%p | −192,725원 |
오늘 내 돈의 평균 73.87%(약 738만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
왜 졌는지는 다리를 보면 바로 나온다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보는데, 그것은 내 돈의 23.06%뿐이다. 더 큰 미국 상품(35.76%)은 +0.82%만 올라 지수를 못 따라갔다. 어제는 이 구조 덕에 이겼고 오늘은 같은 구조 때문에 졌다.
| 항목 | 20일치 | 30일 창(짝 맞는 25일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.8060% (−80,600원) | −0.4958% (−49,580원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −0.5822% (−58,220원) | +1.8784% (+187,840원) |
| 차이 | −0.2238%p (−22,380원) | −2.3742%p (−237,420원) |
20일 창은 어제 6,270원 뒤지던 것이 오늘 22,380원 뒤진다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.5581%(−55,810원)다. 32번 사고팔아 12번 이겼다.
무슨 일이 있었나?
오늘 있었던 일
[전략5·갭업]이 처음으로 샀고 처음으로 졌다. 어제보다 +1.53% 높게 시작해 기준(+0.8%)을 넘겼다. 들고 있는 동안 최고는 14,215원(+0.21%)뿐이고 최저는 14,020원(−1.16%)이었다. 이 전략은 손절선이 없어서 14:50까지 들고 가는 것이 규칙이다. 결국 −0.78%(−3,115원)로 끝났다. 한 번뿐이라 이 숫자로는 아무것도 판정할 수 없다.
[전략1·ETF눌림목]은 둘 다 사자마자 밀렸다. 첫 거래는 최고 13,920원(+0.07%)이 전부였고 10분 만에 평균값 아래로 내려가 잘렸다. 두 번째는 최고가가 산 값과 똑같았고 2분 만에 끝났다. 코스피는 +2.38%였지만 코스닥은 +0.80%로 약했다. 약한 쪽을 산 셈이다.
[전략2]와 [전략4]는 "볼 종목 없음", [전략3]은 "장중 −0.75%로 기준(−1.0% 이하) 미달"로 기록됐다. 지켜본 회사는 26곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다.
전략별로 보면
오늘 전략별로 얼마를 잃었나
| 꼬리표 | 최근 24일 | 맡긴 돈 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 23번 · −26,911원 | 4% (200,000원) |
| [전략3·오버나잇] | 3번 · −35,540원 | 18% (1,800,000원) |
| [전략4·갭다운] | 11번 · −7,383원 | 4% (200,000원) |
| [전략5·갭업] | 1번 · −3,115원 | 4% (400,000원) |
| [전략2·상한가] | 0번 | 4% (200,000원) |
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 어제 D44로 열었던 문구 오류는 고쳐졌다 — 관찰 전용 넷은 이제 "관찰 전용 — 이동 없음 (표본 N건)"으로 적힌다. 돈을 실제로 거는 [전략3]만 "표본 3건 < 10 — 판단 보류"인데, 3건은 실제로 10건 미만이라 문구가 맞다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 2번 0승 · 한 번당 −0.379% |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 3번 1승 · 한 번당 −0.264% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 2번 0승 · 한 번당 −0.978% |
| 옛 방식 · 4단계 | 4번 2승 · 한 번당 −0.309% |
| [전략2] 2가지 · [전략4] 2가지 | 후보가 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 지금 규칙 | 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 어제 산 것을 09:05에 +0.91%로 팔고 오늘 13,835원에 또 사서 이월 |
| [전략5] 지금 규칙 / 갭 문턱 낮춤 | 둘 다 1번 0승 · 14,175원 → 14,064원 −0.81% — 실전과 같다 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
[전략5]는 되돌리기와 실전이 잘 맞았다. 둘 다 09:05에 한 번 사서 14:50에 팔았다. 산 값이 되돌리기 14,175원, 실전 14,185원으로 10원 다르고 판 값도 14원 차이다. 이 정도는 되돌리기가 분봉 단위로 보고 실전이 3초마다 보는 차이다.
[전략1]은 진입 시각이 한 봉 갈렸다. 되돌리기는 09:35·09:45에 샀고 실전은 09:32·09:44에 샀다. 실전이 판정에 쓴 봉은 09:32과 09:44로 기록돼 있어 되돌리기와 한 봉 안쪽 차이다. 횟수도 둘 다 2번으로 같고 둘 다 흐름이 꺾여 나왔다. 이건 분봉 시야 차이이므로 결함이 아니다.
[전략3]은 오늘도 안 산 쪽이 불리했다. 조건을 없앤 대조군은 어제 산 것을 오늘 아침 +0.91%에 팔았다. 이틀 연속 반대 방향이다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 한 번도 안 막혔다(271분 중 0분). 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 +1.7289%, 제일 높을 때 +2.8030%였다. 하루 종일 플러스였다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건이다. 주문 6번·체결 6번은 산 것 3번·판 것 3번에 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 26종목 10,184개다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 나이 | 오늘 상태 |
|---|---|---|
| D44 | 2일 | 해결로 닫는다. 9월 17일 고침이 실렸다 — 관찰 전용 전략은 "관찰 전용 — 이동 없음 (표본 N건)"으로 적히고, 오늘 기록 넷이 그 문구다 |
고친 것 40건, 버린 것 3건이다. D44를 닫으면 남는 미해결 결함은 없다.
가설은 판정됐나?
둘 돌았고 하나만 판정됐다.
전략4 자동 매도선 되돌림 폭 (343일)
"0.8보다 더 좁히면 계속 좋아지나"는 아니다 — 여기서 꺾였다. 0.8이 셋 중 제일 낫고 더 좁히면 다시 나빠진다. 셋 다 마이너스이고 거래 수는 거의 같다.
[전략5] 갭 문턱 가설은 판정 보류다. 보관된 기록이 6일뿐이고 30일이 필요하다. 보류는 "차이가 없다"가 아니라 "표본이 모자라 아직 모른다"는 뜻이다. 기록이 쌓이면 같은 스윕이 그날 자동으로 판정한다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
30일 창 안에서 실제로 사고판 건 45번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,952,732원 · −47,268원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 −3,931원 · 값 변화 +92,490원 | equity.today |
| 오늘 +0.9005% / +2.8274% / −1.9270%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 −0.806 / −0.5822 / −0.2238 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 30일 창 −2.3742%p (25일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 73.87% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 +63,105원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 거래 3건 상세·극값 | trades[].fill_price / exit_price / extremes |
| 실전이 판정에 쓴 봉 09:32 · 09:44 | trades[].signal_context.view_bar |
| 0건 이유 세 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 · 최저 +1.7289% | index.blocked_minutes / min_pct |
| 비중 이유 문구 | strategy_weights[].reason |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[0].arms / [1].verdict |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 가설 | 전략5 갭업은 손절선이 없어 14:50까지 드는데 손절선을 넣으면 오늘처럼 최저 −1.16% 까지 밀린 날의 손실이 줄어드는가 | 사람이 replay_gapup.py 에 손절 대조군을 넣어 30거래일 이상에서 기대값을 비교한다 |
| 가설 | 전략1 눌림 하한을 올려 더 깊은 눌림만 잡으면 오늘처럼 최고가가 진입가인 거래가 줄어드는가 | sweep:replay_etf.py PULLBACK_MIN_PCT=0.4,0.6,0.8 |
| 해결 | D44 | 9월 17일 고침으로 관찰 전용 전략의 비중 근거 문구가 갈라졌고 오늘 기록 넷이 '관찰 전용 — 이동 없음 (표본 N건)' 으로 적혀 재현이 없다 |