전략1이 2번 중 1번 이겨 429원을 남겼고, 계좌가 처음으로 원금을 넘어 10,012,170원이 됐다
[전략1·ETF눌림목]이 코스닥150을 두 번 사서 한 번 이기고 한 번 져 429원을 남겼고 코어가 +59,010원 올라 계좌가 처음 원금을 넘었지만, 코스피가 +2.11% 오른 날이라 지수를 그냥 산 것보다 1.5155%p(151,553원) 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 10,012,171원 |
| 늘거나 준 돈 | +12,171원 (+0.1217%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 +429원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +59,010원이다. 사고판 것은 2번, 이긴 것은 1번이다. 하루 만에 사고파는 쪽은 다 정리했다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '사도 되는 날' — 코스피 +1.18% · 기울기 +0.20%p.
- [전략1·ETF눌림목]이 09:49에 사서 10:38에 +1,719원, 11:01에 사서 14:30에 −1,291원.
- [코어]가 +59,010원 올라 오늘 전체는 +0.5936%(+59,364원)다.
- 지수는 +2.1092%(+210,916원) 올라 오늘은 151,553원 뒤졌다.
- 20일 창은 436,930원 뒤진다 — 어제보다 크게 벌어졌다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 이유는 어제와 똑같다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.5936% | +59,364원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +2.1092% | +210,916원 |
| 차이 | −1.5155%p | −151,553원 |
오늘 내 돈의 평균 71.59%(약 715만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그 다리는 +2.21%로 지수를 잘 따라갔지만 내 돈의 23.43%뿐이다. 더 큰 미국 상품(35.63%)은 +0.23%만 올랐다.
| 항목 | 20일치 | 30일 창(짝 맞는 26일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.7753% (+77,530원) | +0.0949% (+9,490원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +5.1446% (+514,460원) | +4.0272% (+402,720원) |
| 차이 | −4.3693%p (−436,930원) | −3.9323%p (−393,230원) |
20일 차이가 어제 22,380원에서 오늘 436,930원으로 벌어졌다. 창의 시작 날짜가 8월 25일로 밀리면서 지수가 크게 빠졌던 날이 빠졌기 때문이다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.5175%(−51,750원)다. 33번 사고팔아 13번 이겼다.
무슨 일이 있었나?
오늘 있었던 일
첫 거래는 처음으로 자동 매도선이 이익을 지켜줬다. 눌림 0.408%에서 샀고 들고 있는 동안 최고는 14,100원(+1.40%)이었다. 산 값 아래로는 한 번도 안 내려갔다. 주가가 오르면 같이 올라가는 매도선에 14,032원(+0.88%)에서 팔렸다.
두 번째 거래는 정해둔 선까지 떨어져서 팔렸다. 눌림 0.482%에서 샀는데 최고가가 14,060원(+0.14%)뿐이었다. 최저는 13,955원(−0.61%)이고 3시간 29분 만에 13,952원에 정리됐다. 판 값이 최저값보다 3원 낮은 것은 시장가로 팔 때 붙는 비용이다.
[전략2]와 [전략4]는 "볼 종목 없음", [전략5]는 "조건 미달"로 기록됐다. 지켜본 회사는 26곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했다.
전략별로 보면
| 꼬리표 | 최근 25일 | 맡긴 돈 |
|---|---|---|
| [전략1·ETF눌림목] | 25번 · −26,483원 (오늘 +429원) | 4% (200,000원) |
| [전략3·오버나잇] | 3번 · −35,540원 | 18% (1,800,000원) |
| [전략4·갭다운] | 11번 · −7,383원 | 4% (200,000원) |
| [전략5·갭업] | 1번 · −3,115원 | 4% (400,000원) |
| [전략2·상한가] | 0번 | 4% (200,000원) |
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 관찰 전용 넷은 "관찰 전용 — 이동 없음", 돈을 거는 [전략3]만 "표본 3건 < 10 — 판단 보류"로 적혔다. 3건은 실제로 10건 미만이다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 1번 0승 · 11:01 진입 후 −0.78% |
| 옛 방식 기본 / 지수 차단 −1.5 / 4단계 | 셋 다 3번 3승 · 한 번당 +1.162% |
| 옛 방식 · 자동 매도선 끄기 | 3번 2승 · 한 번당 +1.066% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 후보 4곳뿐 · 0번 |
| [전략2] 2가지 · [전략4] 2가지 | 후보가 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 지금 규칙 · [전략5] 2가지 | 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 9월 18일 산 것을 09:05에 −0.07%로 팔고 오늘 14,030원에 또 사서 이월 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
[전략1]은 되돌리기가 1번, 실전이 2번이다. 두 번째 거래는 시각(11:01)과 판 이유(정해둔 선)가 똑같다. 갈린 것은 첫 거래인데, 그 눌림이 0.408%로 하한 0.4%를 0.008%p 차로 넘긴 경계였다. 되돌리기는 봉이 열리는 순간의 값 하나로만 재기 때문에 이 경계를 못 잡는다. 기록에도 진입 횟수 차이는 결함이 아니라고 적혀 있다.
옛 방식이 오늘은 셋 다 전승이었다. 어제는 전부 졌다. 하루치로는 어느 쪽도 판정할 수 없다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 한 번도 안 막혔다(271분 중 0분). 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 +0.7300%, 제일 높을 때 +1.9072%였다. 하루 전체로도 최저가 +0.6724%다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건이다. 주문 4번·체결 4번은 산 것 2번·판 것 2번에 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 26종목 10,184개다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
미해결 결함이 없다. 고친 것 41건, 버린 것 3건이고 오늘 새로 열 결함도 없다.
가설은 판정됐나?
하나 돌았고 판정됐다. 어제 올린 "눌림 하한을 올려 더 깊은 눌림만 잡으면 나아지나"다.
전략1 눌림 하한별 한 번당 성적 (141일)
깊은 눌림만 잡을수록 나아졌다 — 답은 그렇다. 다만 셋 다 마이너스이고, 하한을 올리면 거래 수가 105번에서 73번으로 줄어든다. 오늘 이긴 거래는 눌림 0.408%라 0.6%로 올렸으면 사지 않았을 거래다. 더 올려도 계속 좋아지는지는 가설로 넘긴다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
30일 창 안에서 실제로 사고판 건 47번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 10,012,171원 · +12,171원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 +429원 · 값 변화 +59,010원 | equity.today |
| 오늘 +0.5936% / +2.1092% / −1.5155%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 +0.7753 / +5.1446 / −4.3693 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 30일 창 −3.9323%p (26일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 71.59% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 +50,715원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 거래 2건 상세·극값·눌림 | trades[].fill_price / extremes / signal_context |
| 0건 이유 네 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 · 최저 +0.7300% | index.blocked_minutes / min_pct |
| 비중 이유 문구 | strategy_weights[].reason |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[0].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 가설 | 전략1 눌림 하한을 0.8보다 더 올리면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 141일에서 0.4 −0.217% · 0.6 −0.185% · 0.8 −0.145% | sweep:replay_etf.py PULLBACK_MIN_PCT=0.8,0.9,1.0 |
| 가설 | 전략1 이긴 거래는 눌림 0.408%로 하한 경계였는데 하한을 올리면 이런 거래를 버려 승률이 떨어지는가 | 사람이 replay_etf.py 141거래일에서 눌림 0.4~0.6% 구간 거래만 뽑아 승률과 기대값을 따로 센다 |