아무것도 안 샀는데 미국 상품이 32,035원 빠져 오늘 지수에 72,074원 뒤졌다
다섯 전략 모두 조건에 못 미쳐 한 번도 안 샀고, 들고 있던 것 중 제일 큰 미국 상품이 −0.9062%(−32,035원) 빠지면서 국내 상품이 번 10,290원을 다 까먹어 오늘 지수를 그냥 산 것보다 72,074원 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,910,532원 |
| 늘거나 준 돈 | −89,467원 (−0.8947%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −24,345원이다. 사고판 것은 0번이라 이긴 것도 0번이다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날' — 코스피 −0.31% · 기울기 +0.05%p.
- 다섯 전략 모두 진입 0건. [전략3·오버나잇]은 코스닥150이 장중 +1.28%로 기준(−1.0% 이하)에 한참 못 미쳤다.
- 오늘 봇은 −0.2733%(−27,325원), 지수를 그냥 산 쪽은 +0.4475%(+44,749원) — 72,074원 졌다.
- 진 이유는 하나다. [코어] 미국 상품이 −32,035원 빠졌다.
- 20일 창은 321,670원 뒤진다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 지수는 올랐는데 내 계좌는 줄었다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.2733% | −27,325원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +0.4475% | +44,749원 |
| 차이 | −0.7207%p | −72,074원 |
오늘 내 돈의 평균 70.3%(약 703만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
진 이유는 다리에 다 있다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그 다리는 지수와 똑같이 +0.4475% 올랐다. 그런데 더 큰 미국 상품(내 돈의 35.35%)이 −0.9062% 빠져 오른 것을 세 배 넘게 되돌렸다. 미국 상품은 코스피와 따로 움직이므로 설계대로다 — 어제(9/28) 크게 빠진 날 이 구성이 우리를 구해준 것과 똑같은 이유로 오늘은 손해다.
| 항목 | 20일치 | 38일 창(짝 맞는 30일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.5949% (−59,490원) | −0.9284% (−92,840원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +2.6218% (+262,180원) | +2.5357% (+253,570원) |
| 차이 | −3.2167%p (−321,670원) | −3.4641%p (−346,410원) |
20일 차이는 어제 133,270원에서 321,670원으로 다시 벌어졌다. 지수가 올랐기 때문이다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.5466%(−54,660원)다. 35번 사고팔아 11번 이겼다.
무슨 일이 있었나?
오늘 아무것도 안 산 이유
지켜본 회사는 24곳이고 그중 9곳이 조건을 통과했지만, 통과한 회사들은 전략2·4의 후보 조건(어제 상한가 · 크게 빠져서 시작)에 해당하지 않았다.
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 관찰 전용 넷은 "관찰 전용 — 이동 없음", 돈을 거는 [전략3]만 "표본 4건 < 10 — 판단 보류"로 적혔다. 최근 27일 성적은 [전략1] 29번 −28,875원, [전략3] 4번 −25,966원, [전략4] 12번 −7,873원, [전략5] 3번 −9,665원, [전략2] 0번이다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 2번 0승 · 한 번당 −0.98% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 3번 0승 · 한 번당 −0.54% |
| 옛 방식 · 손절 넓히고 조금씩 사기 | 2번 0승 · 한 번당 −1.87% |
| [전략2] 2가지 | 후보 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 지금 규칙 | 진입 0번 · 청산 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 9월 28일 산 것을 09:05에 −0.85%로 팔고 오늘 14,255원에 또 사서 이월 |
| [전략4] 2가지 | 후보 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략5] 2가지 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
오늘은 안 산 것이 옳았다. 옛 방식으로 돌리면 심텍과 삼현을 09:36·09:39에 사서 10분 만에 둘 다 손절이다. [전략3]도 조건을 없앴으면 어제 산 것을 −0.85%에 팔았을 자리였다. 다만 하루치라 이 숫자로는 아무것도 판정할 수 없다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 271분 중 26분(약 10%)이 막혔다. 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 −1.1276%, 제일 높을 때 +0.1150%였다. 하루 전체(390분)로는 최저 −1.5494%였다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건이다. 주문도 체결도 0번이라 거래 0번과 맞는다. 기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 24종목 9,400개다.
하루 값 변화가 두 곳에 다르게 적혔다 — 한쪽은 −27,325원, 다른 쪽은 −24,345원이다. 앞은 15:40에 분봉 마지막 값으로, 뒤는 16:00에 일봉 종가로 잰 것이다. 기록에 그 차이가 정상이라고 적혀 있고, 손에 남는 금액은 뒤의 값을 쓴 9,910,532원이다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
미해결 결함이 없다. 고친 것 41건, 버린 것 3건이고 오늘 새로 열 결함도 없다.
가설은 판정됐나?
두 개 돌았고 둘 다 판정됐다.
[전략1] 매도일 판정 문턱 (145거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| −1.0 (지금) | 109번 | −0.224% |
| −0.5 | 117번 | −0.209% |
| 0.0 | 122번 | −0.201% |
문턱을 올릴수록 조금씩 나아지지만 셋 다 마이너스다. 차이는 0.023%p로 작다.
[전략4] 후보 갭 문턱 (348거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| −2.0 | 224번 | −0.428% |
| −2.5 | 215번 | −0.395% |
| −3.0 (지금) | 204번 | −0.356% |
지금 값이 제일 낫다. 어제 하루치로 의심했던 "문턱을 넓히자"는 348일 표본에서 부정됐다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
38일 창 안에서 실제로 사고판 건 55번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,910,532원 · −89,467원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 0원 · 값 변화 −24,345원 | equity.today |
| 오늘 −0.2733% / +0.4475% / −0.7207%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 −0.5949 / +2.6218 / −3.2167 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 38일 창 −3.4641%p (30일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 70.3% | daily.exposure_pct |
| 다리별 하루 변화 −32,035원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 0건 이유 다섯 줄 | events.entry_windows |
| 차단 26분 / 271분 · 최저 −1.1276% | index.blocked_minutes / window_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 가설 | 전략4 후보 갭 문턱을 −3.0보다 더 좁혀 더 크게 빠진 종목만 잡으면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 348일에서 −2.0 −0.428% · −2.5 −0.395% · −3.0 −0.356% 로 좁힐수록 나았다 | sweep:replay_gapdown.py GAP_MAX_PCT=-3.0,-3.5,-4.0 |
| 가설 | 전략1 매도일 문턱을 0.0보다 더 올리면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 145일에서 −1.0 −0.224% · −0.5 −0.209% · 0.0 −0.201% 로 올릴수록 나았다 | sweep:replay_etf.py I1_MAX_LEVEL=0.0,0.5,1.0 |