아무것도 안 샀는데 지수가 더 빠져 오늘은 29,673원 앞섰다
다섯 전략 모두 조건에 못 미쳐 한 번도 안 샀고, 지수를 그냥 산 쪽이 −0.4046%(−40,458원) 빠지는 동안 내 계좌는 −0.1079%(−10,785원)만 줄어 29,673원 앞섰다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,895,277원 |
| 늘거나 준 돈 | −104,722원 (−1.0472%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 −15,255원이다. 사고판 것은 0번이라 이긴 것도 0번이다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날' — 코스피 +0.84% · 기울기 −0.32%p.
- 다섯 전략 모두 진입 0건. [전략3·오버나잇]은 코스닥150이 장중 +0.31%로 기준(−1.0% 이하)에 못 미쳤다.
- 오늘 봇 −0.1079%(−10,785원), 지수를 그냥 산 쪽 −0.4046%(−40,458원) — 29,673원 앞섰다.
- 20일 창은 여전히 224,770원 뒤진다.
- 11:15 에 가격 조회가 한도 초과로 3번 재시도 끝에 실패했다 — 오늘 유일한 오류다.
오늘 지수를 이겼나?
이겼다. 둘 다 줄었는데 내 계좌가 훨씬 덜 줄었다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.1079% | −10,785원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | −0.4046% | −40,458원 |
| 차이 | +0.2967%p | +29,673원 |
오늘 내 돈의 평균 70.3%(약 703만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
이긴 이유는 다리에 있다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 보고, 그 다리는 지수만큼 −0.4046% 빠졌다. 그런데 그 다리는 내 돈의 23.25%뿐이고, 더 큰 미국 상품(35.34%)은 −0.1701%만 빠졌다. 어제는 이 구성 때문에 졌고 오늘은 같은 이유로 이겼다.
| 항목 | 20일치 | 39일 창(짝 맞는 31일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | −0.4543% (−45,430원) | −1.0352% (−103,520원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +1.7934% (+179,340원) | +2.1208% (+212,080원) |
| 차이 | −2.2477%p (−224,770원) | −3.1560%p (−315,600원) |
20일 차이는 어제 321,670원에서 224,770원으로 줄었다. 실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.4028%(−40,280원)다. 34번 사고팔아 11번 이겼다. 시작한 뒤 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%였다.
무슨 일이 있었나?
오늘 아무것도 안 산 이유
지켜본 회사는 27곳이고 그중 10곳이 조건을 통과했지만, 통과한 회사들은 전략2·4의 후보 조건(어제 상한가 · 크게 빠져서 시작)에 맞지 않았다.
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 관찰 전용 넷은 "관찰 전용 — 이동 없음", 돈을 거는 [전략3]만 "표본 4건 < 10 — 판단 보류"다. 최근 27일 성적은 [전략1] 29번 −28,875원, [전략3] 4번 −25,966원, [전략4] 12번 −7,873원, [전략5] 3번 −9,665원, [전략2] 0번이다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 3번 0승 · 한 번당 −0.72% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 2번 0승 · 한 번당 −0.98% |
| 옛 방식 · 손절 넓히고 조금씩 사기 | 3번 0승 · 한 번당 −0.94% |
| [전략2] 2가지 | 후보 없어 재생 생략 |
| [전략3] 지금 규칙 | 진입 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 9월 29일 산 것을 09:05에 +1.04%로 팔고 오늘 14,440원에 또 사서 이월 |
| [전략4] 지금 규칙 | 후보 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략4] 갭 문턱 −2.0 | 1번 HLB 09:06 38,500원 → 09:33 39,940원 +3.50% |
| [전략5] 2가지 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
오늘 눈에 걸리는 건 [전략4]다. HLB는 어제보다 2.69% 싸게 시작했는데 지금 기준은 3.0% 이상 빠져야 후보로 본다. 문턱을 −2.0으로 풀면 오늘은 +3.50%를 벌었다. 다만 하루 1건이고, 349일 표본은 반대로 말한다(아래 가설 판정). 옛 방식은 오늘 3번 사서 3번 다 졌으니 안 산 것이 옳았다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 271분 중 0분이 막혔다. 사는 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 −0.4471%, 제일 높을 때 +1.2892%로 차단선(−1.0%) 아래로 내려간 적이 없다. 하루 전체(390분)로는 최저 −0.7629%다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
오류 1건이다. 11:15 에 가격을 가져오는 요청이 "너무 자주 불렀다"(한도 초과)는 응답을 받고 3번 재시도 끝에 실패했다. 오늘은 사고판 것이 없어 손익에 영향이 없었지만, 사는 시간에 같은 일이 나면 판정을 놓칠 수 있다. 아래 진화 블록에 결함으로 남긴다.
기록은 종류별로 많아도 7건이라 반복 루프는 없다. 보관된 분봉은 27종목 10,576개다. 하루 값 변화가 두 곳에 다르게 적혔다 — 한쪽은 −10,785원, 다른 쪽은 −15,255원이다. 앞은 15:40에 분봉 마지막 값으로, 뒤는 16:00에 일봉 종가로 잰 것이고 기록에 그 차이가 정상이라고 적혀 있다. 손에 남는 금액은 뒤의 값을 쓴 9,895,277원이다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
미해결 결함이 없다. 고친 것 41건, 버린 것 3건이다.
가설은 판정됐나?
두 개 돌았고 둘 다 판정됐다.
[전략4] 후보 갭 문턱 (349거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| −3.0 (지금) | 204번 | −0.356% |
| −3.5 | 149번 | −0.428% |
| −4.0 | 111번 | −0.630% |
더 좁히면 나빠진다. 어제 −3.0이 −2.0·−2.5보다 나았던 것과 합치면 지금 −3.0이 양쪽보다 좋은 자리다. 오늘 HLB 한 건은 이 348~349일 표본을 못 이긴다.
[전략1] 매도일 판정 문턱 (146거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| 0.0 (어제 최고) | 122번 | −0.201% |
| 0.5 | 122번 | −0.201% |
| 1.0 | 124번 | −0.192% |
0.5는 0.0과 결과가 똑같고, 1.0에서 2번 더 사서 0.009%p 나아졌다. 차이가 아주 작고 셋 다 마이너스다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
39일 창 안에서 실제로 사고판 건 55번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,895,277원 · −104,722원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 0원 · 값 변화 −15,255원 | equity.today |
| 오늘 −0.1079% / −0.4046% / +0.2967%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 −0.4543 / +1.7934 / −2.2477 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 39일 창 −3.1560%p (31일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 70.3% · 최대 낙폭 3.4641% | daily.exposure_pct / max_drawdown_pct |
| 다리별 하루 변화 −9,345원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 0건 이유 다섯 줄 | events.entry_windows |
| 차단 0분 / 271분 · 최저 −0.4471% | index.blocked_minutes / window_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 | evolution.sweeps_run[].arms |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 결함 | 11:15 가격 조회가 한도 초과(429)로 3번 재시도 끝에 실패해 그 시점 현재가가 비었다 | 사람이 그 시각 재시도 간격을 응답이 요구한 4초와 대조하고 호출 빈도를 센다 |
| 가설 | 전략1 매도일 문턱을 1.0보다 더 올리면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 146일에서 0.0 −0.201% · 0.5 −0.201% · 1.0 −0.192% 로 차이가 아주 작았다 | sweep:replay_etf.py I1_MAX_LEVEL=1.0,1.5,2.0 |
| 가설 | 전략4 후보 갭 문턱의 최적점이 −3.0 바로 옆에 있는가 — 349일에서 −2.5 −0.395% · −3.0 −0.356% · −3.5 −0.428% 로 −3.0 양쪽이 모두 나빴다 | sweep:replay_gapdown.py GAP_MAX_PCT=-2.8,-3.0,-3.2 |