아무것도 안 샀는데 지수는 1.80% 올라 오늘 123,121원 뒤졌다
다섯 전략 모두 조건에 못 미쳐 한 번도 안 샀고, 들고 있는 것이 57,170원 늘었지만 지수를 그냥 산 쪽이 180,291원 벌어 오늘은 123,121원 뒤졌다.
내 돈은 지금 얼마인가
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 시작한 돈 | 10,000,000원 |
| 오늘 값어치 | 9,957,662원 |
| 늘거나 준 돈 | −42,337원 (−0.4234%) |
이 값은 오늘 종가에 들고 있는 것을 전부 판다고 쳤을 때 손에 남는 금액이다.
무엇을 들고 있나
오늘 실제로 팔아서 확정된 돈은 0원이고, 아직 안 판 것의 값 변화는 +62,385원이다. 사고판 것은 0번이라 이긴 것도 0번이다.
오늘 한눈에
- 09:30 판정은 '아무것도 안 하는 날' — 코스피 −0.58% · 기울기 −0.21%p.
- 다섯 전략 모두 진입 0건. [전략3·오버나잇]은 코스닥150이 장중 +5.99%로 기준(−1.0% 이하)에 한참 못 미쳤다.
- 오늘 봇 +0.5717%(+57,170원), 지수를 그냥 산 쪽 +1.8029%(+180,291원) — 123,121원 졌다.
- 20일 창은 310,360원 뒤진다 (어제 224,770원에서 다시 벌어졌다).
- 오류 0건 · 경고 0건. 어제 열었던 문제(D45)는 재현되지 않아 닫는다.
오늘 지수를 이겼나?
졌다. 둘 다 올랐는데 내 계좌가 훨씬 덜 올랐다.
| 항목 | 오늘 | 돈으로 |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.5717% | +57,170원 |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +1.8029% | +180,291원 |
| 차이 | −1.2312%p | −123,121원 |
오늘 내 돈의 평균 70.3%(약 703만 원)가 주식에 들어가 있었으니 비교는 성립한다.
오늘 다리별로 얼마나 움직였나
진 이유는 다리에 있다. 지수를 재는 잣대는 국내 상품 하나(KODEX 200)만 본다. 그 다리는 지수와 똑같이 +1.8029% 올랐다. 그런데 그 다리는 내 돈의 23.52%뿐이다. 더 큰 미국 상품(35.33%)은 +0.5965%만 올랐고, 30%는 현금으로 쉬었다. 9/30에 같은 구성으로 이겼던 것과 반대 방향이다.
| 항목 | 20일치 | 40일 창(짝 맞는 32일) |
|---|---|---|
| 봇 (지금 전부 판다고 치면) | +0.1557% (+15,570원) | −0.4695% (−46,950원) |
| 지수를 그냥 사서 들고만 있기 | +3.2593% (+325,930원) | +3.9620% (+396,200원) |
| 차이 | −3.1036%p (−310,360원) | −4.4315%p (−443,150원) |
실제로 팔아서 확정한 쪽은 20일 동안 −0.3548%(−35,480원)다. 33번 사고팔아 11번 이겼다. 시작한 뒤 제일 많이 깎였을 때는 −3.4641%였다.
무슨 일이 있었나?
오늘 아무것도 안 산 이유
지켜본 회사는 26곳이고 그중 9곳이 조건을 통과했지만, 통과한 회사들은 전략2·4의 후보 조건(어제 상한가 · 크게 빠져서 시작)에 맞지 않았다.
맡긴 돈은 다섯 다 어제와 같다. 관찰 전용 넷은 "관찰 전용 — 이동 없음"이고, 돈을 거는 [전략3]만 "표본 4건 < 10 — 판단 보류"다. [전략3]에 맡긴 돈은 18%(한 번에 1,800,000원)다. 최근 27일 성적은 [전략1] 29번 −28,875원, [전략3] 4번 −25,965원, [전략4] 12번 −7,872원, [전략5] 3번 −9,664원, [전략2] 0번이다.
지난 기록으로 다시 돌려보면?
| 다시 돌려본 것 | 결과 (진입 기준) |
|---|---|
| [전략1] 지금 방식 / 자동 매도선 끄기 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
| 옛 방식 기본 / 자동 매도선 끄기 / 지수 차단 −1.5 | 셋 다 3번 2승 · 한 번당 +0.24% |
| 옛 방식 · 후보 상한 좁힘 | 0번 |
| 옛 방식 · 손절 넓히고 조금씩 사기 | 2번 1승 · 한 번당 −0.03% |
| [전략2] 2가지 | 후보 없어 재생 생략 |
| [전략3] 지금 규칙 | 진입 0번 — 실전과 같다 |
| [전략3] 조건 없앤 것 | 9월 30일 산 것을 09:05에 −0.25%로 팔고 오늘 15,255원에 또 사서 이월 |
| [전략4] 지금 규칙 | 후보 없어 0번 — 실전과 같다 |
| [전략4] 갭 문턱 −2.0 | 2번 2승 · 두산퓨얼셀 +0.29% · 필옵틱스 +4.78% |
| [전략5] 2가지 | 둘 다 0번 — 실전과 같다 |
되돌리기 금액은 내 돈 전부를 쓴다고 치고 계산한 것이라 실제 손익과 나란히 놓으면 안 된다고 기록에 적혀 있다.
오늘 눈에 걸리는 건 또 [전략4]다. 문턱을 −2.0으로 풀면 2번 다 이겼다. 어제도 비슷한 일이 있었고, 아래 350일 표본도 처음으로 "조금 넓히는 쪽"을 가리켰다. 다만 하루 2건으로 정할 일은 아니다.
지수 떨어지면 멈추는 규칙은?
오늘은 사는 시간 271분 중 2분이 막혔다. 그 시간(09:30~14:00) 안에서 코스피는 제일 낮을 때 −1.0146%, 제일 높을 때 +1.3445%였다. 하루 전체(390분)로는 최저 −1.0146% · 최고 +1.9441%다. 이 규칙은 옛 방식 되돌리기에만 쓰고 지금 봇에는 없다.
봇이 남긴 기록에 이상한 건?
경고 0건 · 오류 0건이다. 주문도 체결도 0번이라 거래 0번과 맞는다. 종류별 기록은 많아도 7건이라 반복 루프도 없다. 보관된 분봉은 26종목 10,184개다.
하루 값 변화가 두 곳에 다르게 적혔다 — 한쪽은 +57,170원, 다른 쪽은 +62,385원이다. 앞은 15:40에 분봉 마지막 값으로, 뒤는 16:00에 일봉 종가로 잰 것이고 기록에 그 차이가 정상이라고 적혀 있다. 손에 남는 금액은 뒤의 값을 쓴 9,957,662원이다.
오래된 문제는 어떻게 됐나?
| 번호 | 내용 | 판정 |
|---|---|---|
| D45 (2일) | 11:15 가격 조회가 한도 초과로 3번 재시도 끝에 실패 | 닫는다 |
수정은 9월 30일에 코드로 실렸다. 로그가 "서버가 요구한 대기"와 "스스로 정한 대기"를 구분해 적게 됐고, 쓸모 없는 마지막 잠도 없앴다. 오늘 오류는 0건이라 재현도 없었다. 호출 빈도는 초당 약 0.37회로 결함이 아니라고 기록에 적혀 있다. 재발하면 다시 연다.
가설은 판정됐나?
두 개 돌았고 둘 다 판정됐다.
[전략1] 매도일 판정 문턱 (147거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| 1.0 | 126번 | −0.196% |
| 1.5 | 131번 | −0.174% |
| 2.0 | 131번 | −0.174% |
1.5와 2.0이 글자까지 똑같다. 더 올려도 새로 사는 날이 없다는 뜻이다. 최적점은 1.0과 1.5 사이에 있다.
[전략4] 후보 갭 문턱 (350거래일):
| 문턱 | 거래 수 | 한 번당 성적 |
|---|---|---|
| −2.8 | 211번 | −0.337% |
| −3.0 (지금) | 204번 | −0.356% |
| −3.2 | 177번 | −0.382% |
처음으로 지금 값보다 나은 자리가 나왔다. 어제는 −2.5·−3.5가 둘 다 나빠 −3.0이 꼭대기로 보였는데, 더 촘촘히 보니 꼭대기는 −3.0보다 살짝 왼쪽이다. 차이는 0.019%p로 작다.
조치 — 설정값은 바꾸지 않는다
40일 창 안에서 실제로 사고판 건 55번이다. 500번이 안 되므로 아무 값도 손대지 않는다.
숫자 출처
| 본문 표현 | 원자료 필드 |
|---|---|
| 오늘 값어치 9,957,662원 · −42,337원 | equity.value / pnl / pnl_pct |
| 확정 0원 · 값 변화 +62,385원 | equity.today |
| 오늘 +0.5717% / +1.8029% / −1.2312%p | daily.mtm_pnl_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 20일 +0.1557 / +3.2593 / −3.1036 | rolling.20d.bot_pct / bench_bh_pct / alpha_pct |
| 40일 창 −4.4315%p (32일치) | rolling.60d.alpha_pct / alpha_days |
| 주식 비중 70.3% · 최대 낙폭 3.4641% | daily.exposure_pct / max_drawdown_pct |
| 다리별 하루 변화 +41,475원 등 | holdings.legs[].day_change_pnl |
| 0건 이유 다섯 줄 | events.entry_windows |
| 차단 2분 / 271분 · 최저 −1.0146% | index.blocked_minutes / window_minutes / min_pct |
| 되돌리기 이름 원문 (예: v2 4단계 손절·익절·사이즈) | replay[].label |
| 스윕 판정 숫자 · D45 수정 근거 | evolution.sweeps_run[].arms / defects[].fix_note |
진화 블록
| 종류 | 내용 | 검증 |
|---|---|---|
| 해결 | D45 | 9월 30일 수정이 실려 429 로그가 서버 요구 대기와 자체 대기를 구분해 적고 마지막 재시도 뒤 잠을 없앴다. 10월 1일 오류 0건으로 재현 없음 |
| 가설 | 전략1 매도일 문턱 최적점이 1.0과 1.5 사이 어디인가 — 147일에서 1.0 −0.196% · 1.5 −0.174% · 2.0 −0.174% 로 1.5 이후 변화가 없었다 | sweep:replay_etf.py I1_MAX_LEVEL=1.1,1.2,1.3,1.5 |
| 가설 | 전략4 후보 갭 문턱을 −2.8보다 더 넓히면 한 번당 성적이 계속 오르는가 — 350일에서 −2.8 −0.337% · −3.0 −0.356% · −3.2 −0.382% 로 넓은 쪽이 나았다 | sweep:replay_gapdown.py GAP_MAX_PCT=-2.4,-2.6,-2.8 |